PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с UYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с UYG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and UYG (ProShares Ultra Financials) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.19%/yr vs 16.66%/yr for UYG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и UYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Financials (UYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям UYG по среднегодовой доходности: 11.19% против 16.66% соответственно.

SAA

1 день
1.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.82%
1 год
55.90%
3 года*
16.69%
5 лет*
0.74%
10 лет*
11.19%

UYG

1 день
-1.25%
1 месяц
2.35%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-7.44%
1 год
-2.19%
3 года*
27.27%
5 лет*
9.44%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и UYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.45%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
UYG
ProShares Ultra Financials		-12.27%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%

Correlation

The correlation between SAA and UYG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.77

The correlation between SAA and UYG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAA и UYG

Секторы
SAA
UYG

Финансовые услуги

16.9%
98.0%

Промышленность

15.5%
0.2%

Технологии

15.5%
1.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

SAA
16.9%
UYG
98.0%

Промышленность

SAA
15.5%
UYG
0.2%

Технологии

SAA
15.5%
UYG
1.7%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
UYG

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
UYG

-

Недвижимость

SAA
7.7%
UYG

-

Энергетика

SAA
5.9%
UYG

-

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
UYG

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
UYG

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
UYG

-

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
UYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra Financials

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM

Доходность на риск

SAA vs. UYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c UYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAUYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.08

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.10

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.08

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

-0.18

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. UYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа UYG равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и UYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAUYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.08

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.00

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SAA и UYG

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAUYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-97.90%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-28.91%

+10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-30.35%

-20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-47.77%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-69.98%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-17.15%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.41%

-63.34%

+35.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

12.01%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и UYG

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с ProShares Ultra Financials (UYG) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAUYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

8.39%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

22.38%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

29.26%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.56%

36.22%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

41.07%

+5.08%

Сравнение комиссий SAA и UYG

И SAA, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и UYG

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности UYG в 13.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.32%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SAA and UYG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (9.06%) compared to UYG (8.39%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs UYG's -97.90%.

On 10-year performance, UYG leads with 16.66% vs 11.19% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 16.66% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and UYG have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 0.79% for SAA.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и UYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор