PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с UWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while UWM tracks the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.43%/yr vs 12.16%/yr for UWM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 28.22%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 31.87%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.16% соответственно.

SAA

1 день
-1.69%
1 месяц
3.02%
С начала года
28.22%
6 месяцев
25.09%
1 год
58.28%
3 года*
17.67%
5 лет*
1.22%
10 лет*
11.43%

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.22%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between SAA and UWM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.92

The correlation between SAA and UWM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и UWM

Секторы
SAA
UWM

Финансовые услуги

16.9%
15.8%

Промышленность

15.5%
17.7%

Технологии

15.5%
17.0%

Потребительский циклический сектор

13.4%
8.4%

Здравоохранение

11.0%
16.5%

Недвижимость

7.7%
6.1%

Энергетика

5.9%
6.1%

Сырьевые материалы

5.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Финансовые услуги

SAA
16.9%
UWM
15.8%

Промышленность

SAA
15.5%
UWM
17.7%

Технологии

SAA
15.5%
UWM
17.0%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
UWM
8.4%

Здравоохранение

SAA
11.0%
UWM
16.5%

Недвижимость

SAA
7.7%
UWM
6.1%

Энергетика

SAA
5.9%
UWM
6.1%

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
UWM
4.8%

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
UWM
2.4%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
UWM
2.4%

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
UWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с TQQQUWM с VTWOUWM с IWO

Доходность на риск

SAA vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.03

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.63

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.46

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

11.85

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UWM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.03

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.14

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SAA и UWM

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-88.21%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-22.28%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-49.79%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-61.62%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-71.46%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-3.55%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-30.88%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

6.50%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и UWM

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 8.56%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

11.45%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

26.82%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

38.04%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

45.01%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

46.08%

+0.05%

Сравнение комиссий SAA и UWM

И SAA, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и UWM

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности UWM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SAA and UWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UWM has higher volatility (11.45%) compared to SAA (8.56%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UWM leads with 12.16% vs 11.43% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 12.16% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and UWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.78% for UWM.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор