PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAA с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SAA и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 42.49%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -29.20%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.91% против -71.80% соответственно.


SAA

1 день
-1.51%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
24.88%
С начала года
42.49%
1 год
57.91%
3 года*
16.95%
5 лет*
6.15%
10 лет*
11.91%

UVXY

1 день
8.81%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
-28.42%
С начала года
-29.20%
1 год
-70.71%
3 года*
-60.83%
5 лет*
-67.79%
10 лет*
-71.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
42.49%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-29.20%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between SAA and UVXY is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.59

The correlation between SAA and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

SAA vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7474
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SAAUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.84

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

-0.96

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

-1.43

+11.84

SAA vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и UVXY

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAAUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-100.00%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-73.88%

+55.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-95.42%

+44.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-99.75%

+44.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-100.00%

+25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-100.00%

+96.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-98.76%

+71.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

49.63%

-44.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 7.89%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAAUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

19.34%

-11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

67.22%

-42.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.49%

85.95%

-50.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.38%

103.85%

-60.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.00%

112.04%

-66.04%

Сравнение комиссий SAA и UVXY

И SAA, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и UVXY

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
0.76%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SAA and UVXY have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (19.34%) compared to SAA (7.89%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.91% vs -71.80% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 7.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.91% return vs -71.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for UVXY.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор