Сравнение SAA с UVXY
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.91%/yr vs -71.80%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SAA и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 42.49%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -29.20%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.91% против -71.80% соответственно.
SAA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- 24.88%
- С начала года
- 42.49%
- 1 год
- 57.91%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 11.91%
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
Сравнение доходности по годам SAA и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 42.49% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -29.20% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SAA and UVXY is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.59 |
The correlation between SAA and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SAA
UVXY
Сравнение SAA c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAA | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.84 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.96 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | -1.43 | +11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAA и UVXY
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -100.00% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -73.88% | +55.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -95.42% | +44.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -99.75% | +44.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -100.00% | +25.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -100.00% | +96.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.26% | -98.76% | +71.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 49.63% | -44.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 7.89%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 19.34% | -11.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 67.22% | -42.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 85.95% | -50.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 103.85% | -60.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.00% | 112.04% | -66.04% |
Сравнение комиссий SAA и UVXY
И SAA, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и UVXY
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.76% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and UVXY have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (19.34%) compared to SAA (7.89%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SAA leads with 11.91% vs -71.80% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 7.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.91% return vs -71.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAA and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SAA has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for UVXY.
SAA is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAA и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор