PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.50%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.50% против -72.73% соответственно.

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between SAA and UVXY is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.59

The correlation between SAA and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

SAA vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.88

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-1.67

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.81

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.97

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

-1.33

+12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.88

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.66

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.64

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.68

+0.86

Просадки

Сравнение просадок SAA и UVXY

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-100.00%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-76.19%

+57.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-95.25%

+44.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-99.69%

+44.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-100.00%

+25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-100.00%

+97.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-98.55%

+71.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

55.83%

-50.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 8.40%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

12.26%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

62.79%

-38.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

84.51%

-48.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

103.82%

-60.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

113.81%

-67.69%

Сравнение комиссий SAA и UVXY

И SAA, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и UVXY

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAA and UVXY have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to SAA (8.40%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.50% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.50% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for UVXY.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор