PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.50%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 11.50% против -11.98% соответственно.

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between SAA and UCO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.29

The correlation between SAA and UCO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

SAA vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.03

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.39

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.34

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

6.32

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.36

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.34

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SAA и UCO

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-99.95%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-34.77%

+16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-50.38%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-67.24%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-98.75%

+24.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-99.26%

+97.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-85.49%

+58.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

18.34%

-12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и UCO

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 8.40%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

20.99%

-12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

46.57%

-22.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

57.26%

-21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

59.81%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

71.35%

-25.23%

Сравнение комиссий SAA и UCO

И SAA, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и UCO

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAA and UCO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to SAA (8.40%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs UCO's -99.95%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.50% vs -11.98% for UCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.50% return vs -11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for UCO.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Leveraged Commodities. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%).

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор