Сравнение SAA с ^SML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и S&P Small-Cap 600 Index (^SML).
SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SAA и ^SML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAA и ^SML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.03% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
^SML S&P Small-Cap 600 Index | 3.65% | 4.23% | 6.82% | 13.89% | -17.42% | 25.27% | 9.57% | 20.86% | -9.75% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у ^SML с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции ^SML по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.26% соответственно.
SAA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 10.07%
^SML
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. ^SML — Ранг доходности на риск
SAA
^SML
Сравнение SAA c ^SML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и S&P Small-Cap 600 Index (^SML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAA | ^SML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 5.11 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAA | ^SML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SAA и ^SML составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок SAA и ^SML
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки ^SML в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и ^SML.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAA | ^SML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -59.17% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -14.89% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -28.39% | -26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -45.77% | -28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.91% | -5.55% | -15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -9.55% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 3.74% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и ^SML
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с S&P Small-Cap 600 Index (^SML) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAA | ^SML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 6.26% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 13.06% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 22.74% | +23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.73% | 21.55% | +22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.09% | 23.20% | +22.89% |