PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с ROM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.19%/yr vs 40.84%/yr for ROM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 28.45%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 55.07%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 11.19% против 40.84% соответственно.

SAA

1 день
1.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.82%
1 год
55.90%
3 года*
16.69%
5 лет*
0.74%
10 лет*
11.19%

ROM

1 день
4.27%
1 месяц
8.23%
С начала года
55.07%
6 месяцев
46.89%
1 год
116.54%
3 года*
52.79%
5 лет*
27.93%
10 лет*
40.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и ROM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.45%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
ROM
ProShares Ultra Technology		55.07%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Correlation

The correlation between SAA and ROM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.65

The correlation between SAA and ROM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAA и ROM

Секторы
SAA
ROM

Финансовые услуги

16.9%
3.0%

Промышленность

15.5%
0.0%

Технологии

15.5%
55.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.9%
0.1%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

SAA
16.9%
ROM
3.0%

Промышленность

SAA
15.5%
ROM
0.0%

Технологии

SAA
15.5%
ROM
55.2%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
ROM

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
ROM

-

Недвижимость

SAA
7.7%
ROM

-

Энергетика

SAA
5.9%
ROM
0.1%

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
ROM

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
ROM

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
ROM

-

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
ROM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

SAA vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.65

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.84

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.63

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

10.98

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.65

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.54

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.52

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SAA и ROM

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-83.36%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-32.33%

+14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-48.10%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-67.55%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-67.55%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-14.50%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.41%

-20.87%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

10.66%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и ROM

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 9.06%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 21.34%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

21.34%

-12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

36.89%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

44.37%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.56%

52.01%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

50.04%

-3.89%

Сравнение комиссий SAA и ROM

И SAA, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и ROM

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности ROM в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAA and ROM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (21.34%) compared to SAA (9.06%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs ROM's -83.36%.

On 10-year performance, ROM leads with 40.84% vs 11.19% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 40.84% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and ROM have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.16% for ROM.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%).

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор