PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROM с WEBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с WEBL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL).

ROM и WEBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. WEBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или WEBL.

Корреляция

Корреляция между ROM и WEBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ROM и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROM:

0.16

WEBL:

0.54

Коэф-т Сортино

ROM:

0.71

WEBL:

1.22

Коэф-т Омега

ROM:

1.10

WEBL:

1.17

Коэф-т Кальмара

ROM:

0.26

WEBL:

0.50

Коэф-т Мартина

ROM:

0.71

WEBL:

1.92

Индекс Язвы

ROM:

17.89%

WEBL:

22.62%

Дневная вол-ть

ROM:

60.61%

WEBL:

75.87%

Макс. просадка

ROM:

-83.36%

WEBL:

-94.44%

Текущая просадка

ROM:

-14.80%

WEBL:

-72.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROM показывает доходность -5.85%, а WEBL немного выше – -5.83%.

ROM

С начала года

-5.85%

1 месяц

35.07%

6 месяцев

-8.88%

1 год

9.67%

5 лет

28.57%

10 лет

29.20%

WEBL

С начала года

-5.83%

1 месяц

55.04%

6 месяцев

-3.57%

1 год

40.44%

5 лет

-1.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROM и WEBL

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
ROM
ProShares Ultra Technology

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROM и WEBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг риск-скорректированной доходности WEBL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROM c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа WEBL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и WEBL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности WEBL в 0.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROM
ProShares Ultra Technology		0.23%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.10%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROM и WEBL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и WEBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и WEBL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 17.24%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...