PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с WEBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%) while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROM returned 31.70%/yr vs -16.69%/yr for WEBL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROM charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности ROM и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью 2.28%.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

WEBL

1 день
-5.95%
1 месяц
13.33%
С начала года
2.28%
6 месяцев
-1.22%
1 год
9.42%
3 года*
37.06%
5 лет*
-16.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и WEBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%13.93%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		2.28%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%13.47%

Correlation

The correlation between ROM and WEBL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between ROM and WEBL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROM и WEBL

Секторы
ROM
WEBL

Технологии

55.2%
37.7%

Финансовые услуги

3.0%
2.4%

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
55.2%
WEBL
37.7%

Финансовые услуги

ROM
3.0%
WEBL
2.4%

Энергетика

ROM
0.1%
WEBL

-

Промышленность

ROM
0.0%
WEBL
1.4%

Сырьевые материалы

ROM

-

WEBL

-

Коммуникационные услуги

ROM

-

WEBL
29.7%

Потребительский циклический сектор

ROM

-

WEBL
27.7%

Потребительский защитный сектор

ROM

-

WEBL

-

Здравоохранение

ROM

-

WEBL
1.1%

Недвижимость

ROM

-

WEBL

-

Коммунальные услуги

ROM

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с SOXXROM с FTEC
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с HIBLWEBL с TQQQ

Доходность на риск

ROM vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
0.17

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
0.61

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.08

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

0.17

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

0.36

+14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMWEBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

0.17

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.21

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.03

+0.50

Просадки

Сравнение просадок ROM и WEBL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-94.44%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-56.57%

+24.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-60.82%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-94.44%

+26.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-69.89%

+67.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-58.87%

+37.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

25.98%

-15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и WEBL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 14.00%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

15.48%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

43.43%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

56.62%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

80.68%

-29.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

82.88%

-33.06%

Сравнение комиссий ROM и WEBL

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и WEBL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WEBL в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.19%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROM and WEBL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (15.48%) compared to ROM (14.00%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs WEBL's -94.44%.

On 5-year performance, ROM leads with 31.70% vs -16.69% for WEBL. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROM has performed better with a 31.70% return vs -16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.14% for ROM.

ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 1.17% for WEBL.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор