PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROM с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с WEBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROM (ProShares Ultra Technology) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - ROM tracks the S&P Technology Select Sector Index (200%) while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROM returned 22.37%/yr vs -18.95%/yr for WEBL. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ROM charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности ROM и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 54.22%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью 5.52%.

ROM

1 день
-1.10%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
68.85%
С начала года
54.22%
1 год
82.51%
3 года*
50.06%
5 лет*
22.37%
10 лет*
38.51%
Всё время*
24.35%

WEBL

1 день
-0.59%
1 месяц
17.64%
6 месяцев
36.95%
С начала года
5.52%
1 год
0.49%
3 года*
33.97%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
—
Всё время*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROM

ProShares Ultra Technology
$9.10M$7.79M$10.49M

WEBL

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
$6.09M$5.07M$6.40M

Сравнение доходности по годам ROM и WEBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROM
ProShares Ultra Technology		54.22%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%15.59%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		5.52%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%

Correlation

The correlation between ROM and WEBL is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between ROM and WEBL has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROM и WEBL

Секторы
ROM
WEBL

Технологии

62.0%
45.2%

Финансовые услуги

3.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
25.2%

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

25.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
62.0%
WEBL
45.2%

Финансовые услуги

ROM
3.5%
WEBL
1.9%

Коммуникационные услуги

ROM
0.8%
WEBL
25.2%

Энергетика

ROM
0.1%
WEBL

-

Промышленность

ROM
0.0%
WEBL
1.0%

Сырьевые материалы

ROM

-

WEBL

-

Потребительский циклический сектор

ROM

-

WEBL
25.5%

Потребительский защитный сектор

ROM

-

WEBL

-

Здравоохранение

ROM

-

WEBL
1.1%

Недвижимость

ROM

-

WEBL

-

Коммунальные услуги

ROM

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с SOXXROM с FTEC
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с LABUWEBL с TECLWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с HIBLWEBL с TQQQ

Доходность на риск

ROM vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROM c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROMWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.01

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.43

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.01

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

0.02

+6.39

ROM vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROM и WEBL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-94.44%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-56.57%

+24.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-60.82%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-94.44%

+26.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-68.94%

+53.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-59.22%

+38.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

29.00%

-16.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и WEBL

ProShares Ultra Technology (ROM) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеют волатильность 19.98% и 19.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.98%

19.51%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

48.23%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

60.58%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.46%

81.32%

-27.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.67%

82.57%

-31.90%

Сравнение комиссий ROM и WEBL

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и WEBL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WEBL в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.06%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.15%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROM and WEBL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (19.98%) compared to WEBL (19.51%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs WEBL's -94.44%.

On 5-year performance, ROM leads with 22.37% vs -18.95% for WEBL. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 19.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROM has performed better with a 22.37% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.06% for ROM.

ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 1.17% for WEBL.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор