PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROM с WEBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с WEBL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL).

ROM и WEBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. WEBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или WEBL.

Корреляция

Корреляция между ROM и WEBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROM и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.12%
-21.36%
ROM
WEBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROM:

-0.04

WEBL:

0.21

Коэф-т Сортино

ROM:

0.36

WEBL:

0.81

Коэф-т Омега

ROM:

1.05

WEBL:

1.11

Коэф-т Кальмара

ROM:

-0.06

WEBL:

0.18

Коэф-т Мартина

ROM:

-0.16

WEBL:

0.76

Индекс Язвы

ROM:

16.74%

WEBL:

20.75%

Дневная вол-ть

ROM:

60.07%

WEBL:

75.30%

Макс. просадка

ROM:

-83.36%

WEBL:

-94.44%

Текущая просадка

ROM:

-33.86%

WEBL:

-80.17%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -26.91%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью -31.05%.

ROM

С начала года

-26.91%

1 месяц

-14.89%

6 месяцев

-25.80%

1 год

-6.15%

5 лет

24.91%

10 лет

25.85%

WEBL

С начала года

-31.05%

1 месяц

-21.58%

6 месяцев

-6.53%

1 год

10.59%

5 лет

-3.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROM и WEBL

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
График комиссии WEBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBL: 1.17%
ROM
ProShares Ultra Technology
График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROM: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROM и WEBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг риск-скорректированной доходности WEBL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROM c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROM, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROM: -0.04
WEBL: 0.21
Коэффициент Сортино ROM, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROM: 0.36
WEBL: 0.81
Коэффициент Омега ROM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROM: 1.05
WEBL: 1.11
Коэффициент Кальмара ROM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROM: -0.06
WEBL: 0.18
Коэффициент Мартина ROM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROM: -0.16
WEBL: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа WEBL равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.21
ROM
WEBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и WEBL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности WEBL в 0.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROM
ProShares Ultra Technology		0.30%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.13%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROM и WEBL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и WEBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.86%
-80.17%
ROM
WEBL

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и WEBL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 37.24%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 48.17%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.24%
48.17%
ROM
WEBL