PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 42.70%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции ROM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 42.70% против 45.33% соответственно.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between ROM and TQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.96

The correlation between ROM and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и TQQQ

Секторы
ROM
TQQQ

Технологии

55.2%
53.8%

Финансовые услуги

3.0%
0.2%

Энергетика

0.1%
0.6%

Промышленность

0.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

ROM
55.2%
TQQQ
53.8%

Финансовые услуги

ROM
3.0%
TQQQ
0.2%

Энергетика

ROM
0.1%
TQQQ
0.6%

Промышленность

ROM
0.0%
TQQQ
2.8%

Сырьевые материалы

ROM

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

ROM

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

ROM

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

ROM

-

TQQQ
7.7%

Здравоохранение

ROM

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

ROM

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

ROM

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXXROM с FTEC
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

ROM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.92

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.09

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.75

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

12.27

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.92

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ROM и TQQQ

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-81.66%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-36.97%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-58.04%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-81.66%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-81.66%

+14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.76%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-18.52%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

11.28%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и TQQQ

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

13.29%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

36.04%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

47.60%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

66.53%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

65.96%

-16.14%

Сравнение комиссий ROM и TQQQ

И ROM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и TQQQ

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TQQQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ROM and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to TQQQ (13.29%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.33% vs 42.70% for ROM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.33% return vs 42.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.14% for ROM.

ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор