PortfoliosLab logo
Сравнение ROM с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROM и TQQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ROM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,596.13%
12,878.31%
ROM
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROM:

-0.05

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

ROM:

0.35

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

ROM:

1.05

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

ROM:

-0.06

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

ROM:

-0.16

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

ROM:

16.86%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

ROM:

60.13%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

ROM:

-83.36%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

ROM:

-31.97%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -24.83%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции ROM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 26.21% против 27.88% соответственно.


ROM

С начала года

-24.83%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-24.56%

1 год

-2.96%

5 лет

25.59%

10 лет

26.21%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROM и TQQQ

И ROM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROM: 0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROM и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROM, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROM: -0.05
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино ROM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROM: 0.35
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега ROM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROM: 1.05
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара ROM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROM: -0.06
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина ROM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROM: -0.16
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.04
ROM
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и TQQQ

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ROM и TQQQ

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.97%
-41.90%
ROM
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 37.17%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.17%
48.66%
ROM
TQQQ