PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROM с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с TQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROM (ProShares Ultra Technology) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - ROM tracks the S&P Technology Select Sector Index (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 38.51%/yr vs 40.49%/yr for TQQQ. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 54.22%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 38.71%. За последние 10 лет акции ROM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 38.51% против 40.49% соответственно.

ROM

1 день
-1.10%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
68.85%
С начала года
54.22%
1 год
82.51%
3 года*
50.06%
5 лет*
22.37%
10 лет*
38.51%
Всё время*
24.35%

TQQQ

1 день
-2.65%
1 месяц
-4.68%
6 месяцев
46.96%
С начала года
38.71%
1 год
71.21%
3 года*
54.16%
5 лет*
17.51%
10 лет*
40.49%
Всё время*
43.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROM

ProShares Ultra Technology
$9.10M$7.79M$10.49M

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ
$5.00B$4.56B$5.34B

Сравнение доходности по годам ROM и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		54.22%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between ROM and TQQQ is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.96

The correlation between ROM and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и TQQQ

Секторы
ROM
TQQQ

Технологии

62.0%
53.8%

Финансовые услуги

3.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
15.8%

Энергетика

0.1%
0.6%

Промышленность

0.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

ROM
62.0%
TQQQ
53.8%

Финансовые услуги

ROM
3.5%
TQQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

ROM
0.8%
TQQQ
15.8%

Энергетика

ROM
0.1%
TQQQ
0.6%

Промышленность

ROM
0.0%
TQQQ
2.8%

Сырьевые материалы

ROM

-

TQQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

ROM

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

ROM

-

TQQQ
7.7%

Здравоохранение

ROM

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

ROM

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

ROM

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXXROM с FTEC
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

ROM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROMTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.23

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.78

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.94

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

5.34

+1.07

ROM vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROM и TQQQ

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-81.66%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-36.97%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-58.04%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-81.66%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-81.66%

+14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-16.29%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-18.49%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

13.38%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 19.98%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.98%

21.96%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

48.60%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

58.14%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.46%

68.26%

-14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.67%

66.67%

-16.00%

Сравнение комиссий ROM и TQQQ

И ROM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и TQQQ

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TQQQ в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.06%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.52%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ROM and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to ROM (19.98%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 40.49% vs 38.51% for ROM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 19.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 40.49% return vs 38.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.06% for ROM.

ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор