Сравнение ROM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ROM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -14.27% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 32.13% против 28.39% соответственно.
ROM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 32.13%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и SOXX
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ROM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ROM
SOXX
Сравнение ROM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.03 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.63 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.44 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 16.46 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.03 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ROM и SOXX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и SOXX
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и SOXX
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -70.21% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -18.27% | -14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -45.75% | -21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -45.75% | -21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.41% | -7.95% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -20.10% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 4.92% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и SOXX
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 12.83% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.07% | 26.41% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.85% | 40.12% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 35.48% | +15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 32.98% | +16.52% |