PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с SOXX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ROM is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 41.99%/yr vs 36.08%/yr for SOXX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ROM charges 0.95%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности ROM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 54.49%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.58%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 41.99% против 36.08% соответственно.

ROM

1 день
-8.19%
1 месяц
2.57%
С начала года
54.49%
6 месяцев
49.89%
1 год
107.69%
3 года*
51.07%
5 лет*
25.64%
10 лет*
41.99%

SOXX

1 день
-7.88%
1 месяц
12.35%
С начала года
100.58%
6 месяцев
98.07%
1 год
167.63%
3 года*
56.18%
5 лет*
33.69%
10 лет*
36.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		54.49%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.58%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between ROM and SOXX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.86

The correlation between ROM and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и SOXX

Секторы
ROM
SOXX

Технологии

56.6%
100.0%

Финансовые услуги

3.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
56.6%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

ROM
3.2%
SOXX

-

Энергетика

ROM
0.1%
SOXX

-

Промышленность

ROM
0.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

ROM

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

ROM

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

ROM

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

ROM

-

SOXX

-

Здравоохранение

ROM

-

SOXX

-

Недвижимость

ROM

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

ROM

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с FTEC
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ROM vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROMSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
4.28

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.15

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

10.70

-7.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

38.46

-28.64

ROM vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROM и SOXX

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-70.21%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-15.77%

-16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-41.36%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-45.75%

-21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-45.75%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-7.88%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-19.94%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

4.38%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и SOXX

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 22.75%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

22.75%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.61%

33.44%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.11%

39.42%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.53%

37.21%

+15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.23%

34.00%

+16.23%

Сравнение комиссий ROM и SOXX

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и SOXX

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SOXX в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.24%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ROM and SOXX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (25.39%) compared to SOXX (22.75%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, ROM leads with 41.99% vs 36.08% for SOXX. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 22.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 41.99% return vs 36.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.

SOXX has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.16% for ROM.

ROM is categorized as Leveraged Equities, while SOXX is Semiconductors. ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор