Сравнение ROM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
ROM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или SOXX.
Основные характеристики
| ROM | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.66% | 20.64% |
| Дох-ть за 1 год | 42.69% | 36.85% |
| Дох-ть за 3 года | 4.17% | 15.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.14% | 28.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.57% | 24.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 41.44% | 32.25% |
| Макс. просадка | -83.36% | -70.21% |
| Текущая просадка | -16.37% | -12.94% |
Корреляция
Корреляция между ROM и SOXX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROM и SOXX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROM показывает доходность 21.66%, а SOXX немного ниже – 20.64%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 30.57% против 24.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и SOXX
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и SOXX
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SOXX в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.08% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% | 0.03% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и SOXX
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и SOXX
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.