PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROM с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с SOXX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

ROM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или SOXX.

Корреляция

Корреляция между ROM и SOXX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ROM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROM:

0.16

SOXX:

-0.08

Коэф-т Сортино

ROM:

0.71

SOXX:

0.25

Коэф-т Омега

ROM:

1.10

SOXX:

1.03

Коэф-т Кальмара

ROM:

0.26

SOXX:

-0.04

Коэф-т Мартина

ROM:

0.71

SOXX:

-0.10

Индекс Язвы

ROM:

17.89%

SOXX:

18.43%

Дневная вол-ть

ROM:

60.61%

SOXX:

43.94%

Макс. просадка

ROM:

-83.36%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

ROM:

-14.80%

SOXX:

-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 29.20% против 22.33% соответственно.

ROM

С начала года

-5.85%

1 месяц

35.07%

6 месяцев

-8.88%

1 год

9.67%

5 лет

28.57%

10 лет

29.20%

SOXX

С начала года

-0.20%

1 месяц

23.87%

6 месяцев

-1.36%

1 год

-3.64%

5 лет

23.94%

10 лет

22.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROM и SOXX

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

ROM
ProShares Ultra Technology
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROM и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и SOXX

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SOXX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROM
ProShares Ultra Technology		0.23%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок ROM и SOXX

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и SOXX

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...