Сравнение ROM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
ROM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности ROM и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 30.69% против 23.12% соответственно.
ROM
28.25%
-1.56%
10.13%
40.89%
30.37%
30.69%
SOXX
10.51%
-7.10%
-7.12%
24.59%
22.96%
23.12%
Основные характеристики
| ROM | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 10.65% | 9.94% |
| Дневная вол-ть | 43.64% | 34.29% |
| Макс. просадка | -83.36% | -70.21% |
| Текущая просадка | -11.84% | -20.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и SOXX
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между ROM и SOXX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и SOXX
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SOXX в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% | 0.03% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и SOXX
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и SOXX
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.