PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с SOXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ROM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 42.70%/yr vs 35.79%/yr for SOXX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ROM charges 0.95%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности ROM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 104.57%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 42.70% против 35.79% соответственно.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

SOXX

1 день
1.76%
1 месяц
33.25%
С начала года
104.57%
6 месяцев
99.43%
1 год
190.05%
3 года*
57.39%
5 лет*
34.50%
10 лет*
35.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		104.57%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between ROM and SOXX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.86

The correlation between ROM and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и SOXX

Секторы
ROM
SOXX

Технологии

55.2%
100.0%

Финансовые услуги

3.0%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
55.2%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

ROM
3.0%
SOXX

-

Энергетика

ROM
0.1%
SOXX

-

Промышленность

ROM
0.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

ROM

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

ROM

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

ROM

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

ROM

-

SOXX

-

Здравоохранение

ROM

-

SOXX

-

Недвижимость

ROM

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

ROM

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с FTEC
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ROM vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.66

5.61

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

5.36

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.74

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

12.13

-7.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.47

46.43

-31.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

5.61

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ROM и SOXX

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-70.21%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-15.77%

-16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-41.36%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-45.75%

-21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-45.75%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-19.97%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

4.11%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и SOXX

ProShares Ultra Technology (ROM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 14.00% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

14.03%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

27.35%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

34.18%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

36.11%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

33.43%

+16.39%

Сравнение комиссий ROM и SOXX

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и SOXX

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SOXX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.27%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ROM and SOXX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.03%) compared to ROM (14.00%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, ROM leads with 42.70% vs 35.79% for SOXX. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 42.70% return vs 35.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.

SOXX has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.14% for ROM.

ROM is categorized as Leveraged Equities, while SOXX is Semiconductors. ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор