PortfoliosLab logo
Сравнение ROM с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROM и QLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ROM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,423.96%
3,543.48%
ROM
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROM:

-0.05

QLD:

0.20

Коэф-т Сортино

ROM:

0.35

QLD:

0.63

Коэф-т Омега

ROM:

1.05

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

ROM:

-0.06

QLD:

0.24

Коэф-т Мартина

ROM:

-0.16

QLD:

0.74

Индекс Язвы

ROM:

16.86%

QLD:

13.66%

Дневная вол-ть

ROM:

60.13%

QLD:

50.13%

Макс. просадка

ROM:

-83.36%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

ROM:

-31.97%

QLD:

-27.13%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -19.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROM имеют среднегодовую доходность 26.21%, а акции QLD немного отстают с 25.03%.


ROM

С начала года

-24.83%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-24.56%

1 год

-2.96%

5 лет

25.59%

10 лет

26.21%

QLD

С начала года

-19.08%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-15.00%

1 год

10.60%

5 лет

25.98%

10 лет

25.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROM и QLD

И ROM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROM: 0.95%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROM и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROM, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROM: -0.05
QLD: 0.20
Коэффициент Сортино ROM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROM: 0.35
QLD: 0.63
Коэффициент Омега ROM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROM: 1.05
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара ROM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROM: -0.06
QLD: 0.24
Коэффициент Мартина ROM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROM: -0.16
QLD: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.20
ROM
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и QLD

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности QLD в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок ROM и QLD

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.97%
-27.13%
ROM
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и QLD

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 37.17% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 32.70%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.17%
32.70%
ROM
QLD