PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 42.70%/yr vs 36.10%/yr for QLD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции QLD по среднегодовой доходности: 42.70% против 36.10% соответственно.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between ROM and QLD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.96

The correlation between ROM and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и QLD

Секторы
ROM
QLD

Технологии

55.2%
53.8%

Финансовые услуги

3.0%
0.2%

Энергетика

0.1%
0.6%

Промышленность

0.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

ROM
55.2%
QLD
53.8%

Финансовые услуги

ROM
3.0%
QLD
0.2%

Энергетика

ROM
0.1%
QLD
0.6%

Промышленность

ROM
0.0%
QLD
2.8%

Сырьевые материалы

ROM

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

ROM

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

ROM

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

ROM

-

QLD
7.7%

Здравоохранение

ROM

-

QLD
4.2%

Недвижимость

ROM

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

ROM

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с ROM:
ROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXXROM с FTEC
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

ROM vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.66

2.70

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

3.16

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

3.42

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.47

11.92

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.70

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ROM и QLD

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-83.13%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-25.13%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-42.29%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-63.68%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-63.68%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.53%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-18.17%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

7.20%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и QLD

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

8.90%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

24.08%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

31.85%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

44.74%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

44.56%

+5.26%

Сравнение комиссий ROM и QLD

И ROM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и QLD

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ROM and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, ROM leads with 42.70% vs 36.10% for QLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 42.70% return vs 36.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

ROM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.12% for QLD.

ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор