PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROM с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с QLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

ROM и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или QLD.

Корреляция

Корреляция между ROM и QLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ROM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROM:

0.11

QLD:

0.37

Коэф-т Сортино

ROM:

0.66

QLD:

0.93

Коэф-т Омега

ROM:

1.09

QLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROM:

0.21

QLD:

0.52

Коэф-т Мартина

ROM:

0.57

QLD:

1.50

Индекс Язвы

ROM:

17.94%

QLD:

14.61%

Дневная вол-ть

ROM:

60.43%

QLD:

50.48%

Макс. просадка

ROM:

-83.36%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

ROM:

-14.33%

QLD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции QLD по среднегодовой доходности: 29.11% против 27.51% соответственно.

ROM

С начала года

-5.34%

1 месяц

44.59%

6 месяцев

-2.82%

1 год

6.33%

5 лет

28.66%

10 лет

29.11%

QLD

С начала года

-1.99%

1 месяц

36.39%

6 месяцев

3.10%

1 год

18.75%

5 лет

28.86%

10 лет

27.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROM и QLD

И ROM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

ROM
ProShares Ultra Technology
QLD
ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROM и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и QLD

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что сопоставимо с доходностью QLD в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROM
ProShares Ultra Technology		0.23%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.23%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок ROM и QLD

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и QLD

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...