PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROM с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с TECL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROM (ProShares Ultra Technology) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - ROM tracks the S&P Technology Select Sector Index (200%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 38.51%/yr vs 47.53%/yr for TECL. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. ROM charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности ROM и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 54.22%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции ROM уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 38.51% против 47.53% соответственно.

ROM

1 день
-1.10%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
68.85%
С начала года
54.22%
1 год
82.51%
3 года*
50.06%
5 лет*
22.37%
10 лет*
38.51%
Всё время*
24.35%

TECL

1 день
-1.63%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
102.11%
С начала года
74.81%
1 год
117.98%
3 года*
63.34%
5 лет*
28.39%
10 лет*
47.53%
Всё время*
47.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROM

ProShares Ultra Technology
$9.10M$7.79M$10.49M

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
$163.14M$152.38M$225.17M

Сравнение доходности по годам ROM и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		54.22%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		74.81%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between ROM and TECL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.98

The correlation between ROM and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и TECL

Секторы
ROM
TECL

Технологии

62.0%
99.2%

Финансовые услуги

3.5%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
0.8%

Энергетика

0.1%
0.0%

Промышленность

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
62.0%
TECL
99.2%

Финансовые услуги

ROM
3.5%
TECL

-

Коммуникационные услуги

ROM
0.8%
TECL
0.8%

Энергетика

ROM
0.1%
TECL
0.0%

Промышленность

ROM
0.0%
TECL
0.0%

Сырьевые материалы

ROM

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

ROM

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

ROM

-

TECL

-

Здравоохранение

ROM

-

TECL

-

Недвижимость

ROM

-

TECL

-

Коммунальные услуги

ROM

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXXROM с FTEC
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

ROM vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROM c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROMTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.54

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.06

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.55

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

6.00

+0.41

ROM vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROM и TECL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-77.96%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-46.58%

+14.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-66.58%

+18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-77.96%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-77.96%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-24.92%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-18.45%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

19.75%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и TECL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 19.98%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.98%

29.61%

-9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

66.17%

-21.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

77.25%

-25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.46%

76.96%

-23.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.67%

73.74%

-23.07%

Сравнение комиссий ROM и TECL

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и TECL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TECL в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.06%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.07%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ROM and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECL has higher volatility (29.61%) compared to ROM (19.98%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 47.53% vs 38.51% for ROM. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 19.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.53% return vs 38.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.

TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.06% for ROM.

ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.91% for TECL.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор