PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROM с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с TECL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

ROM и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или TECL.

Корреляция

Корреляция между ROM и TECL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ROM и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROM:

0.16

TECL:

-0.03

Коэф-т Сортино

ROM:

0.71

TECL:

0.65

Коэф-т Омега

ROM:

1.10

TECL:

1.09

Коэф-т Кальмара

ROM:

0.26

TECL:

0.02

Коэф-т Мартина

ROM:

0.71

TECL:

0.05

Индекс Язвы

ROM:

17.89%

TECL:

28.56%

Дневная вол-ть

ROM:

60.61%

TECL:

89.77%

Макс. просадка

ROM:

-83.36%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

ROM:

-14.80%

TECL:

-32.56%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -16.54%. За последние 10 лет акции ROM уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 29.20% против 34.91% соответственно.

ROM

С начала года

-5.85%

1 месяц

35.07%

6 месяцев

-8.88%

1 год

9.67%

5 лет

28.57%

10 лет

29.20%

TECL

С начала года

-16.54%

1 месяц

54.80%

6 месяцев

-21.84%

1 год

-2.73%

5 лет

35.40%

10 лет

34.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROM и TECL

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
ROM
ProShares Ultra Technology

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROM и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROM c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и TECL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TECL в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROM
ProShares Ultra Technology		0.23%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.47%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROM и TECL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и TECL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 17.24%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...