PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с TECL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 42.70%/yr vs 54.49%/yr for TECL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ROM charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности ROM и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%. За последние 10 лет акции ROM уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 42.70% против 54.49% соответственно.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		125.87%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between ROM and TECL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

0.98

The correlation between ROM and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и TECL

Секторы
ROM
TECL

Технологии

55.2%
20.4%

Финансовые услуги

3.0%

-

Энергетика

0.1%
0.0%

Промышленность

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
55.2%
TECL
20.4%

Финансовые услуги

ROM
3.0%
TECL

-

Энергетика

ROM
0.1%
TECL
0.0%

Промышленность

ROM
0.0%
TECL
0.0%

Сырьевые материалы

ROM

-

TECL

-

Коммуникационные услуги

ROM

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

ROM

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

ROM

-

TECL

-

Здравоохранение

ROM

-

TECL

-

Недвижимость

ROM

-

TECL

-

Коммунальные услуги

ROM

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXXROM с FTEC
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

ROM vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
4.35

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.66

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.79

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

16.63

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

4.35

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ROM и TECL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-77.96%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-46.58%

+14.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-66.58%

+18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-77.96%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-77.96%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.99%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-18.38%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

16.19%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и TECL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 14.00%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

20.70%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

49.83%

-16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

62.17%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

74.09%

-22.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

72.35%

-22.53%

Сравнение комиссий ROM и TECL

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и TECL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TECL в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ROM and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECL has higher volatility (20.70%) compared to ROM (14.00%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 54.49% vs 42.70% for ROM. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 54.49% return vs 42.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.

TECL has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.14% for ROM.

ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор