PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology
-16.84%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-16.03%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROM показывает доходность -16.84%, а UPRO немного выше – -16.03%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 31.73% против 25.25% соответственно.


ROM

1 день
8.36%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.35%
1 год
47.16%
3 года*
31.37%
5 лет*
14.97%
10 лет*
31.73%

UPRO

1 день
8.61%
1 месяц
-15.71%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-12.57%
1 год
32.51%
3 года*
37.29%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Technology

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий ROM и UPRO

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

ROM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROMUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.60

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

4.18

+0.25

ROM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROMUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.60

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между ROM и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и UPRO

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UPRO в 1.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.04%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ROM и UPRO

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


ROMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-76.82%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-33.38%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-63.94%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-76.82%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.67%

-20.48%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-14.53%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

8.33%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и UPRO

ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 16.01% и 15.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

15.89%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.95%

28.41%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

54.34%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.32%

50.34%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

53.70%

-4.20%