Сравнение ROM с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ROM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROM показывает доходность -16.84%, а UPRO немного выше – -16.03%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 31.73% против 25.25% соответственно.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и UPRO
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
ROM vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ROM
UPRO
Сравнение ROM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.60 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.04 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 4.18 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.60 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ROM и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и UPRO
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UPRO в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и UPRO
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -76.82% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -33.38% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -63.94% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -76.82% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -20.48% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -14.53% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 8.33% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и UPRO
ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 16.01% и 15.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 15.89% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 28.41% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 54.34% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 50.34% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 53.70% | -4.20% |