PortfoliosLab logo
Сравнение ROM с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROM и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ROM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,202.57%
5,684.50%
ROM
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROM:

-0.05

UPRO:

0.11

Коэф-т Сортино

ROM:

0.35

UPRO:

0.55

Коэф-т Омега

ROM:

1.05

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

ROM:

-0.06

UPRO:

0.13

Коэф-т Мартина

ROM:

-0.16

UPRO:

0.46

Индекс Язвы

ROM:

16.86%

UPRO:

13.59%

Дневная вол-ть

ROM:

60.13%

UPRO:

57.50%

Макс. просадка

ROM:

-83.36%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

ROM:

-31.97%

UPRO:

-33.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROM показывает доходность -24.83%, а UPRO немного ниже – -25.21%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 26.21% против 19.28% соответственно.


ROM

С начала года

-24.83%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-24.56%

1 год

-2.96%

5 лет

25.59%

10 лет

26.21%

UPRO

С начала года

-25.21%

1 месяц

-15.22%

6 месяцев

-24.06%

1 год

7.76%

5 лет

31.12%

10 лет

19.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROM и UPRO

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROM: 0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROM и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROM, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROM: -0.05
UPRO: 0.11
Коэффициент Сортино ROM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROM: 0.35
UPRO: 0.55
Коэффициент Омега ROM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROM: 1.05
UPRO: 1.08
Коэффициент Кальмара ROM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROM: -0.06
UPRO: 0.13
Коэффициент Мартина ROM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROM: -0.16
UPRO: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.11
ROM
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и UPRO

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UPRO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.34%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок ROM и UPRO

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.97%
-33.23%
ROM
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 37.17%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 41.52%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.17%
41.52%
ROM
UPRO