Сравнение ROM с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ROM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или UPRO.
Корреляция
Корреляция между ROM и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROM и UPRO
Основные характеристики
ROM:
-0.21
UPRO:
0.23
ROM:
0.04
UPRO:
0.58
ROM:
1.00
UPRO:
1.07
ROM:
-0.31
UPRO:
0.33
ROM:
-0.72
UPRO:
1.01
ROM:
13.77%
UPRO:
9.40%
ROM:
48.36%
UPRO:
41.46%
ROM:
-83.36%
UPRO:
-76.82%
ROM:
-28.77%
UPRO:
-23.25%
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -21.29%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 27.98% против 21.79% соответственно.
ROM
-21.29%
-8.98%
-15.23%
-8.05%
34.45%
27.98%
UPRO
-14.03%
-10.61%
-8.82%
11.73%
45.08%
21.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и UPRO
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROM и UPRO
ROM
UPRO
Сравнение ROM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и UPRO
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности UPRO в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.17% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и UPRO
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и UPRO
ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 16.66% и 17.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.