Сравнение ROM с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ROM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности ROM и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность 28.25%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 64.91%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 30.69% против 23.95% соответственно.
ROM
28.25%
-1.56%
10.13%
40.89%
30.37%
30.69%
UPRO
64.91%
0.28%
26.14%
93.02%
23.82%
23.95%
Основные характеристики
| ROM | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 15.45 |
| Индекс Язвы | 10.65% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 43.64% | 36.42% |
| Макс. просадка | -83.36% | -76.82% |
| Текущая просадка | -11.84% | -6.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и UPRO
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между ROM и UPRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и UPRO
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности UPRO в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% | 0.03% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.76% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и UPRO
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и UPRO
ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 12.52% и 12.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.