Сравнение ROM с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ROM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или UPRO.
Корреляция
Корреляция между ROM и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROM и UPRO
Основные характеристики
ROM:
0.62
UPRO:
1.56
ROM:
1.08
UPRO:
2.01
ROM:
1.14
UPRO:
1.27
ROM:
0.86
UPRO:
1.95
ROM:
2.51
UPRO:
9.07
ROM:
11.01%
UPRO:
6.53%
ROM:
44.59%
UPRO:
37.99%
ROM:
-83.36%
UPRO:
-76.82%
ROM:
-13.56%
UPRO:
-12.95%
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 31.40% против 24.22% соответственно.
ROM
-4.49%
-9.77%
-10.21%
26.89%
24.73%
31.40%
UPRO
-2.57%
-11.14%
1.70%
58.98%
18.62%
24.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и UPRO
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROM и UPRO
ROM
UPRO
Сравнение ROM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и UPRO
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности UPRO в 0.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.22% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.95% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и UPRO
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 12.13%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.