Сравнение ROM с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ROM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или UPRO.
Основные характеристики
| ROM | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.28% | 64.45% |
| Дох-ть за 1 год | 65.61% | 108.12% |
| Дох-ть за 3 года | 8.59% | 12.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.92% | 27.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.49% | 27.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 6.21 | 16.76 |
| Индекс Язвы | 10.32% | 6.44% |
| Дневная вол-ть | 43.38% | 37.18% |
| Макс. просадка | -83.36% | -76.82% |
| Текущая просадка | -10.44% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между ROM и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROM и UPRO
С начала года, ROM показывает доходность 30.28%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 64.45%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 33.49% против 27.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и UPRO
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и UPRO
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности UPRO в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% | 0.03% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.77% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и UPRO
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и UPRO
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.