PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROM с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с USA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).

ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или USA.

Корреляция

Корреляция между ROM и USA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROM и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,423.96%
313.55%
ROM
USA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROM:

-0.05

USA:

0.17

Коэф-т Сортино

ROM:

0.35

USA:

0.37

Коэф-т Омега

ROM:

1.05

USA:

1.05

Коэф-т Кальмара

ROM:

-0.06

USA:

0.18

Коэф-т Мартина

ROM:

-0.16

USA:

0.68

Индекс Язвы

ROM:

16.86%

USA:

4.62%

Дневная вол-ть

ROM:

60.13%

USA:

18.33%

Макс. просадка

ROM:

-83.36%

USA:

-69.05%

Текущая просадка

ROM:

-31.97%

USA:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 26.37% против 11.51% соответственно.

ROM

С начала года

-24.83%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-24.56%

1 год

-5.27%

5 лет

25.28%

10 лет

26.37%

USA

С начала года

-4.90%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-6.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.85%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROM и USA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROM c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROM, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROM: -0.05
USA: 0.17
Коэффициент Сортино ROM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROM: 0.35
USA: 0.37
Коэффициент Омега ROM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROM: 1.05
USA: 1.05
Коэффициент Кальмара ROM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROM: -0.06
USA: 0.18
Коэффициент Мартина ROM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROM: -0.16
USA: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа USA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.17
ROM
USA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и USA

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности USA в 10.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROM
ProShares Ultra Technology		0.29%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.79%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%

Просадки

Сравнение просадок ROM и USA

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.97%
-10.09%
ROM
USA

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и USA

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 37.17% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.17%
11.99%
ROM
USA