Сравнение ROM с USA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).
ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или USA.
Доходность
Сравнение доходности ROM и USA
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 23.77%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 30.69% против 12.71% соответственно.
ROM
28.25%
-1.56%
10.13%
40.89%
30.37%
30.69%
USA
23.77%
0.11%
10.15%
28.61%
12.71%
12.71%
Основные характеристики
| ROM | USA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 13.62 |
| Индекс Язвы | 10.65% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 43.64% | 13.97% |
| Макс. просадка | -83.36% | -69.06% |
| Текущая просадка | -11.84% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROM и USA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROM c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и USA
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности USA в 9.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% | 0.03% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 9.97% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.94% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и USA
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки USA в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и USA
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.