PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROM с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с USA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).

ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или USA.

Корреляция

Корреляция между ROM и USA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ROM и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROM:

0.16

USA:

0.47

Коэф-т Сортино

ROM:

0.71

USA:

0.75

Коэф-т Омега

ROM:

1.10

USA:

1.10

Коэф-т Кальмара

ROM:

0.26

USA:

0.47

Коэф-т Мартина

ROM:

0.71

USA:

1.68

Индекс Язвы

ROM:

17.89%

USA:

4.94%

Дневная вол-ть

ROM:

60.61%

USA:

18.31%

Макс. просадка

ROM:

-83.36%

USA:

-69.05%

Текущая просадка

ROM:

-14.80%

USA:

-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 29.20% против 12.14% соответственно.

ROM

С начала года

-5.85%

1 месяц

35.07%

6 месяцев

-8.88%

1 год

9.67%

5 лет

28.57%

10 лет

29.20%

USA

С начала года

0.99%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-3.56%

1 год

8.59%

5 лет

16.71%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROM и USA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROM c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа USA равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и USA

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности USA в 10.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROM
ProShares Ultra Technology		0.23%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.16%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%

Просадки

Сравнение просадок ROM и USA

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и USA

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...