Сравнение ROM с USA
ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, ROM returned 42.70%/yr vs 12.11%/yr for USA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROM и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 42.70% против 12.11% соответственно.
ROM
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 45.36%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 74.45%
- 1 год
- 152.07%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 31.70%
- 10 лет*
- 42.70%
USA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам ROM и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 77.72% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.12% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between ROM and USA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between ROM and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROM vs. USA — Ранг доходности на риск
ROM
USA
Сравнение ROM c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.98 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.18 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | -0.43 | +14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | -0.20 | +3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ROM и USA
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROM | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -69.15% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -15.28% | -17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -17.69% | -30.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -34.05% | -33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -47.07% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -7.37% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -11.52% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 6.31% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и USA
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROM | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 2.50% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 10.16% | +23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.83% | 13.45% | +28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 20.24% | +31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.82% | 22.55% | +27.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и USA
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности USA в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.14% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.68% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
ROM and USA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROM has higher volatility (14.00%) compared to USA (2.50%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs USA's -69.15%.
ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROM и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор