- ISIN
- US74347R6936
- CUSIP
- 74347R693
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- S&P Technology Select Sector Index (200%)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROM
ProShares Ultra Technology (ROM) прибавил 54.5% с начала года. Текущая цена акции ROM — $146. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,131.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Technology (ROM) показал доход в 54.49% с начала года и 107.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROM составила 41.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
ProShares Ultra Technology
- 1 день
- -8.19%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 54.49%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 107.69%
- 3 года*
- 51.07%
- 5 лет*
- 25.64%
- 10 лет*
- 41.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ROM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ROM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.73% | -8.01% | -8.93% | 42.40% | 42.38% | -8.37% | 54.49% | ||||||
| 2025 | -2.84% | -5.24% | -16.75% | -0.58% | 19.82% | 19.81% | 6.98% | -0.95% | 14.95% | 12.71% | -10.31% | 0.70% | 35.63% |
| 2024 | 4.30% | 9.01% | 0.66% | -12.03% | 13.27% | 15.45% | -7.62% | 0.02% | 4.04% | -3.52% | 9.36% | -1.42% | 31.65% |
| 2023 | 21.00% | -0.26% | 25.19% | -1.05% | 17.56% | 11.30% | 4.35% | -3.64% | -13.43% | -0.74% | 26.36% | 8.03% | 130.70% |
| 2022 | -16.63% | -10.55% | 5.37% | -25.80% | -5.77% | -18.27% | 23.82% | -12.12% | -23.88% | 6.93% | 10.66% | -17.88% | -63.86% |
| 2021 | 0.77% | 2.45% | 1.54% | 12.88% | -1.51% | 15.33% | 7.79% | 10.13% | -13.05% | 18.11% | 5.94% | 2.40% | 77.75% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Technology has an annualized alpha of 11.59%, beta of 2.16, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2007.
- This ETF captured 334.34% of S&P 500 Index gains and 177.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 11.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 2.16 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 11.59%
- Бета
- 2.16
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 334.34%
- Участие в снижении
- 177.83%
Комиссия
Комиссия ROM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROM имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Technology (ROM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.46 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 10.92 | -1.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.22 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.16% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Technology. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Technology показал максимальную просадку в 83.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.
Текущая просадка ProShares Ultra Technology составляет 14.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -83.36%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 7mo | 5y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -67.55%нояб. 2022 г. | 10mo 10d | 1y 7mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -54.94%март 2020 г. | 29d | 3mo 18d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -48.10%апр. 2025 г. | 9mo 1d | 2mo 26d | 11mo 27dиюль 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -44.35%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 29d | 7mo 25dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ROM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -56.78% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -9.10% | -23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -18.90% | -29.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -25.43% | -42.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -33.92% | -33.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -3.21% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -10.71% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 2.04% | +8.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ROM
Добавьте ProShares Ultra Technology в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROM