PortfoliosLab logo
ProShares Ultra Technology (ROM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347R6936

CUSIP

74347R693

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

30 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Technology Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ROM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROM: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,354.12%
279.32%
ROM (ProShares Ultra Technology)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra Technology показал доход в -26.91% с начала года и -6.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Technology составила 25.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


ROM

С начала года

-26.91%

1 месяц

-14.89%

6 месяцев

-25.80%

1 год

-6.15%

5 лет

24.91%

10 лет

25.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.84%-5.24%-16.75%-4.64%-26.91%
20244.30%9.01%0.66%-12.03%13.27%15.45%-7.62%0.03%4.03%-3.52%9.36%-1.42%31.65%
202320.99%-0.25%25.21%-1.06%17.56%11.30%4.35%-3.64%-13.43%-0.74%26.36%8.03%130.70%
2022-16.63%-10.55%5.37%-25.80%-5.76%-18.27%23.82%-12.12%-23.88%6.93%10.66%-17.88%-63.86%
20210.77%2.45%1.54%12.88%-1.51%15.33%7.79%10.13%-13.05%18.11%5.94%2.40%77.75%
20207.64%-13.55%-24.75%29.82%14.24%13.11%12.71%24.27%-12.89%-4.87%21.41%8.99%80.42%
201917.74%10.61%7.65%13.54%-18.85%15.72%8.66%-6.59%3.17%7.48%11.13%8.09%102.10%
201814.85%-0.10%-8.23%-0.77%14.94%-2.41%4.13%14.84%-1.74%-17.35%-5.11%-16.56%-9.89%
20178.57%10.86%5.24%4.38%8.55%-6.00%6.95%6.80%0.29%16.27%1.29%-0.49%81.11%
2016-12.37%-1.69%17.75%-11.27%11.26%-5.19%17.42%4.21%4.58%-0.89%0.43%2.12%23.49%
2015-8.09%17.44%-6.82%4.64%4.07%-8.60%3.73%-11.60%-4.01%21.85%1.60%-5.06%3.58%
2014-3.80%9.94%-0.07%-0.48%7.58%6.16%1.66%8.68%-2.22%1.20%10.50%-4.25%38.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROM составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Technology (ROM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ROM, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROM: -0.04
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ROM, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROM: 0.36
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ROM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROM: 1.05
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ROM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROM: -0.06
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ROM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROM: -0.16
^GSPC: 2.07

ProShares Ultra Technology на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.49
ROM (ProShares Ultra Technology)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.15$0.15$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01

Дивидендный доход

0.30%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Technology. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.86%
-10.73%
ROM (ProShares Ultra Technology)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Technology показал максимальную просадку в 83.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares Ultra Technology составляет 33.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.36%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.116421 окт. 2013 г.1503
-67.55%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.40111 июн. 2024 г.617
-54.94%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.95
-48.1%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.
-44.35%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.160

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Technology составляет 37.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.24%
14.23%
ROM (ProShares Ultra Technology)
Benchmark (^GSPC)