PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Ultra Technology (ROM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Ultra Technology (ROM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

ROM — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Technology Index (200%). ROM запущен 30 янв. 2007 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347R6936

CUSIP

74347R693

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

30 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Technology Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ROM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ROM с QLD ROM с TECL ROM с USA ROM с TQQQ ROM с SOXX ROM с UPRO ROM с WEBL ROM с VYM ROM с FTEC ROM с AAPL
Популярные сравнения:
ROM с QLD ROM с TECL ROM с USA ROM с TQQQ ROM с SOXX ROM с UPRO ROM с WEBL ROM с VYM ROM с FTEC ROM с AAPL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares Ultra Technology (ROM) показал доход в -5.34% с начала года и 6.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROM составила 29.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.

ROM

С начала года

-5.34%

1 месяц

44.59%

6 месяцев

-2.82%

1 год

6.33%

5 лет

28.66%

10 лет

29.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.84%-5.24%-16.75%-0.58%24.23%-5.34%
20244.30%9.01%0.66%-12.03%13.27%15.45%-7.62%0.03%4.03%-3.52%9.36%-1.42%31.65%
202320.99%-0.25%25.21%-1.06%17.56%11.30%4.35%-3.64%-13.43%-0.74%26.36%8.03%130.70%
2022-16.63%-10.55%5.37%-25.80%-5.76%-18.27%23.82%-12.12%-23.88%6.93%10.66%-17.88%-63.86%
20210.77%2.45%1.54%12.88%-1.51%15.33%7.79%10.13%-13.05%18.11%5.94%2.40%77.75%
20207.64%-13.55%-24.75%29.82%14.24%13.11%12.71%24.27%-12.89%-4.87%21.41%8.99%80.42%
201917.74%10.61%7.65%13.54%-18.85%15.72%8.66%-6.59%3.17%7.48%11.13%8.09%102.10%
201814.85%-0.10%-8.23%-0.77%14.94%-2.41%4.13%14.84%-1.74%-17.35%-5.11%-16.56%-9.89%
20178.57%10.86%5.24%4.38%8.55%-6.00%6.95%6.80%0.29%16.27%1.29%-0.49%81.11%
2016-12.37%-1.69%17.75%-11.27%11.26%-5.19%17.42%4.21%4.58%-0.89%0.43%2.12%23.49%
2015-8.09%17.44%-6.82%4.64%4.07%-8.60%3.73%-11.60%-4.01%21.85%1.60%-5.06%3.58%
2014-3.80%9.94%-0.07%-0.48%7.58%6.16%1.66%8.68%-2.22%1.20%10.50%-4.25%38.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROM составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Technology (ROM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra Technology имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.

0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.15$0.15$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01

Дивидендный доход

0.23%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Technology. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra Technology показал максимальную просадку в 83.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares Ultra Technology составляет 14.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.36%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.116421 окт. 2013 г.1503
-67.55%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.40111 июн. 2024 г.617
-54.94%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.95
-48.1%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.———
-44.35%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.160

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...