PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra Technology (ROM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347R6936
CUSIP74347R693
ЭмитентProShares
Дата выпуска30 янв. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Technology Index (200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ProShares Ultra Technology составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Technology

Популярные сравнения: ROM с TECL, ROM с QLD, ROM с TQQQ, ROM с USA, ROM с SCHD, ROM с UPRO, ROM с VYM, ROM с SOXX, ROM с AAPL, ROM с FTEC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
35.81%
15.51%
ROM (ProShares Ultra Technology)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Ultra Technology показал доход в 6.84% с начала года и 67.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Technology составила 32.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.84%5.90%
1 месяц-4.17%-1.28%
6 месяцев35.81%15.51%
1 год67.84%21.68%
5 лет (среднегодовая)30.10%11.74%
10 лет (среднегодовая)32.34%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.30%9.01%0.66%
2023-13.43%-0.74%26.36%8.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ROM составляет 80, что означает, что он находится в топ 20% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 8080
ProShares Ultra Technology(ROM)
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Technology (ROM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ROM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROM, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROM, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.62

Коэффициент Шарпа

ProShares Ultra Technology на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.93
1.89
ROM (ProShares Ultra Technology)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.01$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00

Дивидендный доход

0.03%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Technology. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.45%
-3.86%
ROM (ProShares Ultra Technology)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Technology показал максимальную просадку в 83.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares Ultra Technology составляет 14.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.36%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.116421 окт. 2013 г.1503
-67.55%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.
-54.94%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.95
-44.35%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.160
-30.79%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Technology составляет 9.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.33%
3.39%
ROM (ProShares Ultra Technology)
Benchmark (^GSPC)