PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с XSVM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 11.99%/yr vs 13.97%/yr for XSVM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RZV charges 0.35%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности RZV и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RZV показывает доходность 24.21%, а XSVM немного ниже – 23.23%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.97% соответственно.

RZV

1 день
1.35%
1 месяц
6.98%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.68%
1 год
44.77%
3 года*
19.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.99%

XSVM

1 день
0.53%
1 месяц
4.36%
С начала года
23.23%
6 месяцев
20.59%
1 год
39.75%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.32%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		24.21%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		23.23%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between RZV and XSVM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.90

The correlation between RZV and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZV и XSVM

Секторы
RZV
XSVM

Потребительский циклический сектор

25.9%
17.4%

Промышленность

15.9%
6.3%

Технологии

10.5%
9.5%

Энергетика

8.8%
9.3%

Здравоохранение

8.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.9%

Финансовые услуги

7.4%
38.7%

Сырьевые материалы

6.2%
2.0%

Недвижимость

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.8%

Коммунальные услуги

0.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

RZV
25.9%
XSVM
17.4%

Промышленность

RZV
15.9%
XSVM
6.3%

Технологии

RZV
10.5%
XSVM
9.5%

Энергетика

RZV
8.8%
XSVM
9.3%

Здравоохранение

RZV
8.4%
XSVM
1.1%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.6%
XSVM
6.9%

Финансовые услуги

RZV
7.4%
XSVM
38.7%

Сырьевые материалы

RZV
6.2%
XSVM
2.0%

Недвижимость

RZV
4.8%
XSVM
4.8%

Коммуникационные услуги

RZV
4.0%
XSVM
2.8%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
XSVM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

RZV vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RZVXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.17

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.11

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.96

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

12.26

-0.63

RZV vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RZV и XSVM

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-62.57%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-10.08%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-26.21%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-26.21%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-49.02%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-11.53%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.25%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и XSVM

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.64%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

12.33%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

18.43%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

22.55%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

25.06%

+1.93%

Сравнение комиссий RZV и XSVM

RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и XSVM

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XSVM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.42%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.78%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

RZV and XSVM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.25%) compared to XSVM (4.64%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, XSVM leads with 13.97% vs 11.99% for RZV. On fees, RZV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 13.97% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.42% for RZV.

RZV is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор