PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 10.50%/yr vs 14.63%/yr for XSMO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RZV charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности RZV и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 19.32%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.50% против 14.63% соответственно.

RZV

1 день
1.31%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.32%
6 месяцев
17.69%
1 год
45.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.50%

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		19.32%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between RZV and XSMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.80

The correlation between RZV and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZV и XSMO

Секторы
RZV
XSMO

Потребительский циклический сектор

26.1%
9.0%

Промышленность

15.7%
19.5%

Энергетика

9.7%
3.1%

Технологии

8.9%
20.9%

Здравоохранение

8.8%
13.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.4%

Финансовые услуги

7.3%
12.3%

Сырьевые материалы

6.4%
5.8%

Недвижимость

5.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.1%

Коммунальные услуги

0.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

RZV
26.1%
XSMO
9.0%

Промышленность

RZV
15.7%
XSMO
19.5%

Энергетика

RZV
9.7%
XSMO
3.1%

Технологии

RZV
8.9%
XSMO
20.9%

Здравоохранение

RZV
8.8%
XSMO
13.9%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.7%
XSMO
2.4%

Финансовые услуги

RZV
7.3%
XSMO
12.3%

Сырьевые материалы

RZV
6.4%
XSMO
5.8%

Недвижимость

RZV
5.0%
XSMO
5.0%

Коммуникационные услуги

RZV
4.2%
XSMO
4.1%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
XSMO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

RZV vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.91

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.73

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.02

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

13.74

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.91

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RZV и XSMO

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-58.06%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.89%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-24.76%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-29.62%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-39.39%

-21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-11.13%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.60%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и XSMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) составляет 5.27%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что RZV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.12%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

14.15%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

18.76%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

22.68%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

24.12%

+2.91%

Сравнение комиссий RZV и XSMO

RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и XSMO

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.33%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

RZV and XSMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to RZV (5.27%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.63% vs 10.50% for RZV. On fees, RZV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZV has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.63% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

RZV has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.52% for XSMO.

RZV is categorized as Small Cap Value Equities, while XSMO is Momentum. RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.36% for XSMO.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор