Сравнение RZV с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
RZV и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZV и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.40% против 18.41% соответственно.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и XMMO
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
RZV vs. XMMO — Ранг доходности на риск
RZV
XMMO
Сравнение RZV c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.91 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.41 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 11.42 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.83 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.55 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между RZV и XMMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и XMMO
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и XMMO
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -55.37% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -12.81% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -27.91% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -36.74% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -2.62% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -9.52% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.70% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) составляет 6.24%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RZV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 9.04% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 14.39% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 22.03% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.27% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 22.11% | +5.01% |