PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с SPHQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 11.99%/yr vs 15.88%/yr for SPHQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RZV charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности RZV и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.99% против 15.88% соответственно.

RZV

1 день
1.35%
1 месяц
6.98%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.68%
1 год
44.77%
3 года*
19.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.99%

SPHQ

1 день
1.74%
1 месяц
3.62%
С начала года
18.67%
6 месяцев
16.66%
1 год
28.06%
3 года*
23.22%
5 лет*
14.39%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		24.21%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.67%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between RZV and SPHQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.70

The correlation between RZV and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZV и SPHQ

Секторы
RZV
SPHQ

Потребительский циклический сектор

25.9%
4.4%

Промышленность

15.9%
22.7%

Технологии

10.5%
32.0%

Энергетика

8.8%
0.6%

Здравоохранение

8.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
14.4%

Финансовые услуги

7.4%
12.4%

Сырьевые материалы

6.2%
2.1%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
2.5%

Коммунальные услуги

0.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

RZV
25.9%
SPHQ
4.4%

Промышленность

RZV
15.9%
SPHQ
22.7%

Технологии

RZV
10.5%
SPHQ
32.0%

Энергетика

RZV
8.8%
SPHQ
0.6%

Здравоохранение

RZV
8.4%
SPHQ
8.0%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.6%
SPHQ
14.4%

Финансовые услуги

RZV
7.4%
SPHQ
12.4%

Сырьевые материалы

RZV
6.2%
SPHQ
2.1%

Недвижимость

RZV
4.8%
SPHQ

-

Коммуникационные услуги

RZV
4.0%
SPHQ
2.5%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
SPHQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

RZV vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RZVSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.10

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.95

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.17

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

13.51

-1.88

RZV vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RZV и SPHQ

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-57.83%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.90%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-16.57%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-25.04%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-31.60%

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-10.67%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.08%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) составляет 5.25%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что RZV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.93%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

11.40%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

13.48%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

16.60%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

17.91%

+9.08%

Сравнение комиссий RZV и SPHQ

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и SPHQ

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.42%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RZV and SPHQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (5.93%) compared to RZV (5.25%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.88% vs 11.99% for RZV. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RZV has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.88% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

RZV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.05% for SPHQ.

RZV is categorized as Small Cap Value Equities, while SPHQ is S&P 500. RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.15% for SPHQ.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор