PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RZV с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

RZV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RZV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RZV и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		5.14%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции RZV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.40% против 7.20% соответственно.

RZV

1 день
0.08%
1 месяц
-4.23%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.87%
1 год
28.47%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.40%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий RZV и SPHD

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

RZV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.23

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.42

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.25

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

0.80

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.23

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.33

Корреляция

Корреляция между RZV и SPHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и SPHD

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.51%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок RZV и SPHD

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

RZVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-41.39%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-11.33%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-19.50%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-41.39%

-19.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-5.48%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-4.70%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.53%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и SPHD

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RZVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.15%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

7.86%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

14.46%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

14.20%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

17.65%

+9.47%