PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с RZG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while RZG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 11.99%/yr vs 11.48%/yr for RZG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RZV и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 24.21%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 30.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RZV имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции RZG немного отстают с 11.48%.

RZV

1 день
1.35%
1 месяц
6.98%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.68%
1 год
44.77%
3 года*
19.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.99%

RZG

1 день
1.28%
1 месяц
8.82%
С начала года
30.50%
6 месяцев
26.21%
1 год
43.68%
3 года*
21.26%
5 лет*
6.46%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		24.21%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		30.50%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Correlation

The correlation between RZV and RZG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.81

The correlation between RZV and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZV и RZG

Секторы
RZV
RZG

Потребительский циклический сектор

25.9%
9.1%

Промышленность

15.9%
16.8%

Технологии

10.5%
18.4%

Энергетика

8.8%
2.7%

Здравоохранение

8.4%
22.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.4%

Финансовые услуги

7.4%
15.4%

Сырьевые материалы

6.2%
0.4%

Недвижимость

4.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

0.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

RZV
25.9%
RZG
9.1%

Промышленность

RZV
15.9%
RZG
16.8%

Технологии

RZV
10.5%
RZG
18.4%

Энергетика

RZV
8.8%
RZG
2.7%

Здравоохранение

RZV
8.4%
RZG
22.7%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.6%
RZG
5.4%

Финансовые услуги

RZV
7.4%
RZG
15.4%

Сырьевые материалы

RZV
6.2%
RZG
0.4%

Недвижимость

RZV
4.8%
RZG
5.5%

Коммуникационные услуги

RZV
4.0%
RZG
3.5%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
RZG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с ^GSPCRZG с TNARZG с SPSMRZG с IWC

Доходность на риск

RZV vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RZVRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.32

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.34

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.09

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

17.20

-5.57

RZV vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RZV и RZG

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-58.52%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.63%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-25.73%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-38.33%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-54.02%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-12.09%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.55%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и RZG

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеют волатильность 5.25% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.23%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

14.16%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

18.96%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

23.05%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

24.64%

+2.35%

Сравнение комиссий RZV и RZG

И RZV, и RZG имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и RZG

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности RZG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.43%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.42%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

RZV and RZG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.25%) compared to RZG (5.23%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs RZG's -58.52%.

On 10-year performance, RZV leads with 11.99% vs 11.48% for RZG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZV has performed better with a 11.99% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZV and RZG have the same expense ratio: 0.35% per year.

RZV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.43% for RZG.

RZV is categorized as Small Cap Value Equities, while RZG is Small Cap Growth Equities. RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth.

RZG currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор