PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с ISVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds - RZV tracks the S&P Small Cap 600 Pure Value while ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RZV returned 9.13%/yr vs 10.31%/yr for ISVL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RZV charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности RZV и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 9.65%.

RZV

1 день
1.31%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.32%
6 месяцев
17.69%
1 год
45.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.50%

ISVL

1 день
1.10%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.65%
6 месяцев
13.29%
1 год
29.05%
3 года*
21.99%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		19.32%8.65%5.06%22.97%-6.80%12.70%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		9.65%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between RZV and ISVL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.66

The correlation between RZV and ISVL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RZV и ISVL

Секторы
RZV
ISVL

Потребительский циклический сектор

26.1%
10.4%

Промышленность

15.7%
23.3%

Энергетика

9.7%
7.3%

Технологии

8.9%
4.7%

Здравоохранение

8.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.3%

Финансовые услуги

7.3%
20.8%

Сырьевые материалы

6.4%
9.1%

Недвижимость

5.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.0%

Коммунальные услуги

0.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

RZV
26.1%
ISVL
10.4%

Промышленность

RZV
15.7%
ISVL
23.3%

Энергетика

RZV
9.7%
ISVL
7.3%

Технологии

RZV
8.9%
ISVL
4.7%

Здравоохранение

RZV
8.8%
ISVL
3.7%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.7%
ISVL
5.3%

Финансовые услуги

RZV
7.3%
ISVL
20.8%

Сырьевые материалы

RZV
6.4%
ISVL
9.1%

Недвижимость

RZV
5.0%
ISVL
11.1%

Коммуникационные услуги

RZV
4.2%
ISVL
3.0%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
ISVL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

RZV vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.02

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.83

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.34

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

9.17

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.71

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RZV и ISVL

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-30.48%

-46.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.48%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-12.93%

-16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-30.48%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-6.66%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.18%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и ISVL

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.49%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

12.05%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

14.45%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

16.90%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

16.78%

+10.25%

Сравнение комиссий RZV и ISVL

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и ISVL

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ISVL в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.45%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.33%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

RZV and ISVL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.27%) compared to ISVL (4.49%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.31% vs 9.13% for RZV. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.31% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

ISVL has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.33% for RZV.

RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.30% for ISVL.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор