PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISVL с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVL с HSCZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

ISVL и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или HSCZ.

Корреляция

Корреляция между ISVL и HSCZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISVL:

0.75

HSCZ:

0.53

Коэф-т Сортино

ISVL:

1.28

HSCZ:

0.87

Коэф-т Омега

ISVL:

1.18

HSCZ:

1.12

Коэф-т Кальмара

ISVL:

1.20

HSCZ:

0.69

Коэф-т Мартина

ISVL:

3.38

HSCZ:

2.99

Индекс Язвы

ISVL:

4.43%

HSCZ:

2.96%

Дневная вол-ть

ISVL:

17.89%

HSCZ:

15.79%

Макс. просадка

ISVL:

-30.48%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

ISVL:

0.00%

HSCZ:

-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 5.81%.

ISVL

С начала года

16.14%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

15.54%

1 год

13.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HSCZ

С начала года

5.81%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

7.37%

1 год

8.24%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISVL и HSCZ

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISVL и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISVL c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа HSCZ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и HSCZ

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности HSCZ в 3.08%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.37%3.91%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.08%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и HSCZ

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и HSCZ

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 2.46%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...