PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с HSCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.07%/yr vs 10.97%/yr for HSCZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.57%.

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и HSCZ

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-11.46%8.82%

Correlation

The correlation between ISVL and HSCZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between ISVL and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и HSCZ

Секторы
ISVL
HSCZ

Промышленность

23.3%
23.3%

Финансовые услуги

20.8%
16.0%

Недвижимость

11.1%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.1%

Сырьевые материалы

9.1%
13.7%

Энергетика

7.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.9%

Технологии

4.7%
9.8%

Здравоохранение

3.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

1.5%
3.5%

Промышленность

ISVL
23.3%
HSCZ
23.3%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
HSCZ
16.0%

Недвижимость

ISVL
11.1%
HSCZ
9.6%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
HSCZ
8.1%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
HSCZ
13.7%

Энергетика

ISVL
7.3%
HSCZ
4.1%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
HSCZ
2.9%

Технологии

ISVL
4.7%
HSCZ
9.8%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
HSCZ
3.3%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
HSCZ
3.5%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
HSCZ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с DISVXISVL с TISVX
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

ISVL vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.57

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.63

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.99

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

12.84

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.67

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ISVL и HSCZ

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-34.89%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.61%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-12.81%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-20.11%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.98%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-4.65%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.23%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и HSCZ

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.44%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.20%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

11.21%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

13.46%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.66%

+1.12%

Сравнение комиссий ISVL и HSCZ

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и HSCZ

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности HSCZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and HSCZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.54%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs HSCZ's -34.89%.

On 5-year performance, HSCZ leads with 10.97% vs 10.07% for ISVL. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HSCZ has performed better with a 10.97% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.48% for ISVL.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор