Сравнение ISVL с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
ISVL и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или HSCZ.
Корреляция
Корреляция между ISVL и HSCZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и HSCZ
Основные характеристики
ISVL:
0.42
HSCZ:
0.99
ISVL:
0.65
HSCZ:
1.37
ISVL:
1.08
HSCZ:
1.19
ISVL:
0.56
HSCZ:
1.17
ISVL:
1.46
HSCZ:
5.46
ISVL:
3.86%
HSCZ:
2.11%
ISVL:
13.32%
HSCZ:
11.60%
ISVL:
-30.48%
HSCZ:
-34.89%
ISVL:
-8.66%
HSCZ:
-1.84%
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью -0.80%.
ISVL
-0.40%
-1.45%
-4.42%
7.69%
N/A
N/A
HSCZ
-0.80%
-0.44%
0.08%
12.57%
7.46%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и HSCZ
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISVL и HSCZ
ISVL
HSCZ
Сравнение ISVL c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и HSCZ
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности HSCZ в 3.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.93% | 3.91% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.28% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и HSCZ
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и HSCZ
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.