Сравнение ISVL с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
ISVL и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или HSCZ.
Основные характеристики
| ISVL | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 7.10% |
| Дох-ть за 1 год | 11.83% | 15.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.87% | 5.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 13.74% | 10.62% |
| Макс. просадка | -30.48% | -34.89% |
| Current Drawdown | -1.34% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между ISVL и HSCZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и HSCZ
С начала года, ISVL показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 7.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и HSCZ
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISVL c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и HSCZ
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности HSCZ в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.69% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.78% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и HSCZ
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и HSCZ
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.