Сравнение ISVL с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
ISVL и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или VSS.
Корреляция
Корреляция между ISVL и VSS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и VSS
Основные характеристики
ISVL:
0.58
VSS:
0.13
ISVL:
0.88
VSS:
0.27
ISVL:
1.11
VSS:
1.03
ISVL:
0.80
VSS:
0.12
ISVL:
1.89
VSS:
0.40
ISVL:
4.25%
VSS:
4.40%
ISVL:
13.82%
VSS:
13.60%
ISVL:
-30.48%
VSS:
-43.51%
ISVL:
-4.10%
VSS:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью -0.13%.
ISVL
6.46%
1.44%
0.00%
7.03%
N/A
N/A
VSS
-0.13%
-0.66%
-5.99%
1.26%
11.98%
3.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и VSS
ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISVL и VSS
ISVL
VSS
Сравнение ISVL c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и VSS
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VSS в 3.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.68% | 3.91% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.45% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и VSS
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и VSS
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 4.58% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.