PortfoliosLab logo
Сравнение ISVL с VSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISVL и VSS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISVL и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.40%
5.61%
ISVL
VSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISVL:

0.85

VSS:

0.54

Коэф-т Сортино

ISVL:

1.29

VSS:

0.86

Коэф-т Омега

ISVL:

1.18

VSS:

1.12

Коэф-т Кальмара

ISVL:

1.22

VSS:

0.50

Коэф-т Мартина

ISVL:

3.45

VSS:

1.85

Индекс Язвы

ISVL:

4.44%

VSS:

4.87%

Дневная вол-ть

ISVL:

18.04%

VSS:

16.61%

Макс. просадка

ISVL:

-30.48%

VSS:

-43.51%

Текущая просадка

ISVL:

0.00%

VSS:

-5.93%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 4.27%.


ISVL

С начала года

11.48%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

6.97%

1 год

14.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VSS

С начала года

4.27%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.16%

5 лет

10.21%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISVL и VSS

ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.


График комиссии ISVL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISVL: 0.30%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISVL и VSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VSS
Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISVL c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISVL, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISVL: 0.85
VSS: 0.54
Коэффициент Сортино ISVL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISVL: 1.29
VSS: 0.86
Коэффициент Омега ISVL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISVL: 1.18
VSS: 1.12
Коэффициент Кальмара ISVL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISVL: 1.22
VSS: 0.50
Коэффициент Мартина ISVL, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISVL: 3.45
VSS: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.54
ISVL
VSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и VSS

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VSS в 3.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
3.51%3.91%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.30%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и VSS

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-5.93%
ISVL
VSS

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и VSS

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
10.53%
ISVL
VSS