Сравнение ISVL с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
ISVL и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или VSS.
Основные характеристики
| ISVL | VSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 1.07% |
| Дох-ть за 1 год | 11.83% | 8.23% |
| Дох-ть за 3 года | 2.87% | -1.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 13.74% | 13.18% |
| Макс. просадка | -30.48% | -43.51% |
| Current Drawdown | -1.34% | -11.42% |
Корреляция
Корреляция между ISVL и VSS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и VSS
С начала года, ISVL показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 1.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и VSS
ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISVL c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и VSS
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VSS в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.69% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.11% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и VSS
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и VSS
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 3.61% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.