PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с DDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.07%/yr vs 9.57%/yr for DDLS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for DDLS.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 5.70%.

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

DDLS

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.41%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и DDLS

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		5.70%27.97%10.22%15.25%-10.13%8.57%

Correlation

The correlation between ISVL and DDLS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between ISVL and DDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и DDLS

Секторы
ISVL
DDLS

Промышленность

23.3%
25.1%

Финансовые услуги

20.8%
12.9%

Недвижимость

11.1%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.2%

Сырьевые материалы

9.1%
8.0%

Энергетика

7.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.9%

Технологии

4.7%
7.8%

Здравоохранение

3.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Коммунальные услуги

1.5%
2.0%

Промышленность

ISVL
23.3%
DDLS
25.1%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
DDLS
12.9%

Недвижимость

ISVL
11.1%
DDLS
6.3%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
DDLS
11.2%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
DDLS
8.0%

Энергетика

ISVL
7.3%
DDLS
3.2%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
DDLS
5.9%

Технологии

ISVL
4.7%
DDLS
7.8%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
DDLS
2.7%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
DDLS
3.7%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
DDLS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с HSCZISVL с DISVXISVL с TISVX
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOGDDLS с ASCI

Доходность на риск

ISVL vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLDDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.75

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.52

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.10

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

7.89

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.75

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ISVL и DDLS

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и DDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-36.80%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.69%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-11.66%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-19.87%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.22%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.71%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.85%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и DDLS

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.89%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.53%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

12.92%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

13.75%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.59%

+1.19%

Сравнение комиссий ISVL и DDLS

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и DDLS

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DDLS в 3.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.54%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and DDLS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.54%) compared to DDLS (3.89%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs DDLS's -36.80%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.07% vs 9.57% for DDLS. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.07% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.48% for ISVL.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while DDLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.48% for DDLS.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и DDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор