PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISVL с DDLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVL с DDLS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).

ISVL и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или DDLS.

Корреляция

Корреляция между ISVL и DDLS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISVL:

0.75

DDLS:

0.71

Коэф-т Сортино

ISVL:

1.26

DDLS:

1.14

Коэф-т Омега

ISVL:

1.18

DDLS:

1.16

Коэф-т Кальмара

ISVL:

1.18

DDLS:

1.04

Коэф-т Мартина

ISVL:

3.32

DDLS:

3.72

Индекс Язвы

ISVL:

4.43%

DDLS:

3.25%

Дневная вол-ть

ISVL:

17.88%

DDLS:

16.14%

Макс. просадка

ISVL:

-30.48%

DDLS:

-36.80%

Текущая просадка

ISVL:

0.00%

DDLS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 7.60%.

ISVL

С начала года

14.57%

1 месяц

8.53%

6 месяцев

11.23%

1 год

13.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDLS

С начала года

7.60%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

8.95%

1 год

11.34%

5 лет

13.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISVL и DDLS

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.

DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISVL и DDLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг риск-скорректированной доходности DDLS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISVL c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и DDLS

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности DDLS в 3.52%

TTM202420232022202120202019201820172016
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.42%3.91%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.52%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.46%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и DDLS

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и DDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и DDLS

Загрузка...