Сравнение ISVL с DLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).
ISVL и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или DLS.
Основные характеристики
| ISVL | DLS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 1.95% |
| Дох-ть за 1 год | 11.83% | 8.45% |
| Дох-ть за 3 года | 2.87% | -0.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 13.74% | 13.35% |
| Макс. просадка | -30.48% | -63.09% |
| Current Drawdown | -1.34% | -8.23% |
Корреляция
Корреляция между ISVL и DLS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и DLS
С начала года, ISVL показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 1.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и DLS
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISVL c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и DLS
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности DLS в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.69% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.98% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и DLS
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и DLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и DLS
Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 3.61%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.