Сравнение ISVL с ISCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).
ISVL и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или ISCF.
Корреляция
Корреляция между ISVL и ISCF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и ISCF
Основные характеристики
ISVL:
1.07
ISCF:
0.91
ISVL:
1.50
ISCF:
1.33
ISVL:
1.19
ISCF:
1.16
ISVL:
1.39
ISCF:
1.14
ISVL:
3.34
ISCF:
3.35
ISVL:
4.18%
ISCF:
3.72%
ISVL:
13.10%
ISCF:
13.74%
ISVL:
-30.48%
ISCF:
-40.79%
ISVL:
-2.10%
ISCF:
-1.75%
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 5.33%.
ISVL
6.75%
4.61%
2.21%
13.63%
N/A
N/A
ISCF
5.33%
3.72%
3.51%
12.36%
5.50%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и ISCF
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISVL и ISCF
ISVL
ISCF
Сравнение ISVL c ISCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и ISCF
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности ISCF в 4.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.67% | 3.91% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 4.08% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.31% | 2.87% | 2.13% | 1.98% | 2.89% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и ISCF
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и ISCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и ISCF
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 3.08% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.