Сравнение ISVL с ISCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).
ISVL и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или ISCF.
Основные характеристики
| ISVL | ISCF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 1.34% |
| Дох-ть за 1 год | 11.83% | 6.97% |
| Дох-ть за 3 года | 2.87% | -0.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 13.74% | 13.50% |
| Макс. просадка | -30.48% | -40.79% |
| Current Drawdown | -1.34% | -7.97% |
Корреляция
Корреляция между ISVL и ISCF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и ISCF
С начала года, ISVL показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 1.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и ISCF
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISVL c ISCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и ISCF
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности ISCF в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.69% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.89% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и ISCF
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и ISCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и ISCF
Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.