PortfoliosLab logo
Сравнение ISVL с ISCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISVL и ISCF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISVL и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.40%
16.19%
ISVL
ISCF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISVL:

0.85

ISCF:

0.81

Коэф-т Сортино

ISVL:

1.29

ISCF:

1.25

Коэф-т Омега

ISVL:

1.18

ISCF:

1.16

Коэф-т Кальмара

ISVL:

1.22

ISCF:

1.10

Коэф-т Мартина

ISVL:

3.45

ISCF:

3.58

Индекс Язвы

ISVL:

4.44%

ISCF:

4.06%

Дневная вол-ть

ISVL:

18.04%

ISCF:

17.85%

Макс. просадка

ISVL:

-30.48%

ISCF:

-40.79%

Текущая просадка

ISVL:

0.00%

ISCF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 8.33%.


ISVL

С начала года

11.48%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

6.97%

1 год

14.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ISCF

С начала года

8.33%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

6.45%

1 год

13.83%

5 лет

11.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISVL и ISCF

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.


График комиссии ISCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCF: 0.40%
График комиссии ISVL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISVL: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISVL и ISCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISVL c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISVL, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISVL: 0.85
ISCF: 0.81
Коэффициент Сортино ISVL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISVL: 1.29
ISCF: 1.25
Коэффициент Омега ISVL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISVL: 1.18
ISCF: 1.16
Коэффициент Кальмара ISVL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISVL: 1.22
ISCF: 1.10
Коэффициент Мартина ISVL, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISVL: 3.45
ISCF: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.81
ISVL
ISCF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и ISCF

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности ISCF в 3.96%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
3.51%3.91%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.96%4.29%3.94%2.73%3.93%2.31%2.87%2.13%1.98%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и ISCF

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и ISCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
ISVL
ISCF

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и ISCF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
11.38%
ISVL
ISCF