PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVL с ISCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

ISVL и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVL и ISCF

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		1.12%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%8.11%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 0.75%.

ISVL

1 день
3.13%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.12%
6 месяцев
7.68%
1 год
33.57%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с VSSISVL с HSCZISVL с TISVX
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMXISCF с SPY

Сравнение комиссий ISVL и ISCF

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

ISVL vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.72

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.34

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.46

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

9.51

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между ISVL и ISCF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и ISCF

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности ISCF в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.66%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и ISCF

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и ISCF.

Загрузка...

Показатели просадок

ISVLISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-40.79%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.34%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-30.70%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-8.57%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-8.23%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.93%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и ISCF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 7.55% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISVLISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.29%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.81%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

16.95%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.52%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.32%

-0.58%