Сравнение ISVL с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ISVL и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 1.12% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 0.00% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 7.11% |
Доходность по периодам
ISVL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
DISVX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и DISVX
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
ISVL vs. DISVX — Ранг доходности на риск
ISVL
DISVX
Сравнение ISVL c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.26 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.78 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 10.39 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.26 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и DISVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и DISVX
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DISVX в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.66% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.21% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и DISVX
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -61.57% | +31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.26% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -27.43% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -12.61% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -12.24% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.30% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и DISVX
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.40% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 10.69% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 16.28% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.93% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.71% | +0.03% |