Сравнение ISVL с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или DISVX.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и DISVX
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 7.42%.
ISVL
5.19%
-5.80%
-1.75%
14.66%
N/A
N/A
DISVX
7.42%
-5.43%
-2.29%
14.53%
6.52%
4.21%
Основные характеристики
| ISVL | DISVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 5.93 | 5.89 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 2.63% |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 13.65% |
| Макс. просадка | -30.48% | -63.79% |
| Текущая просадка | -7.76% | -7.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и DISVX
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между ISVL и DISVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISVL c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и DISVX
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности DISVX в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.55% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.96% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и DISVX
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и DISVX
Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 3.52%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.