PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISVL с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVL с DISVX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или DISVX.

Корреляция

Корреляция между ISVL и DISVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISVL:

0.75

DISVX:

0.93

Коэф-т Сортино

ISVL:

1.28

DISVX:

1.43

Коэф-т Омега

ISVL:

1.18

DISVX:

1.21

Коэф-т Кальмара

ISVL:

1.20

DISVX:

1.28

Коэф-т Мартина

ISVL:

3.38

DISVX:

4.02

Индекс Язвы

ISVL:

4.43%

DISVX:

4.36%

Дневная вол-ть

ISVL:

17.89%

DISVX:

16.97%

Макс. просадка

ISVL:

-30.48%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

ISVL:

0.00%

DISVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 18.71%.

ISVL

С начала года

16.14%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

15.54%

1 год

13.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DISVX

С начала года

18.71%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

18.14%

1 год

15.69%

5 лет

17.05%

10 лет

4.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISVL и DISVX

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISVL и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISVL c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и DISVX

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DISVX в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.37%3.91%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.18%3.72%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и DISVX

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и DISVX

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 2.46%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...