PortfoliosLab logo
Сравнение ISVL с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISVL и DISVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISVL и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.40%
39.48%
ISVL
DISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISVL:

0.85

DISVX:

1.11

Коэф-т Сортино

ISVL:

1.29

DISVX:

1.52

Коэф-т Омега

ISVL:

1.18

DISVX:

1.22

Коэф-т Кальмара

ISVL:

1.22

DISVX:

1.38

Коэф-т Мартина

ISVL:

3.45

DISVX:

4.54

Индекс Язвы

ISVL:

4.44%

DISVX:

4.17%

Дневная вол-ть

ISVL:

18.04%

DISVX:

17.04%

Макс. просадка

ISVL:

-30.48%

DISVX:

-60.04%

Текущая просадка

ISVL:

0.00%

DISVX:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 13.82%.


ISVL

С начала года

11.48%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

6.97%

1 год

14.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DISVX

С начала года

13.82%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

10.83%

1 год

18.23%

5 лет

16.65%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISVL и DISVX

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии ISVL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISVL: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISVL и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISVL c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISVL, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISVL: 0.85
DISVX: 1.11
Коэффициент Сортино ISVL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISVL: 1.29
DISVX: 1.52
Коэффициент Омега ISVL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISVL: 1.18
DISVX: 1.22
Коэффициент Кальмара ISVL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISVL: 1.22
DISVX: 1.38
Коэффициент Мартина ISVL, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISVL: 3.45
DISVX: 4.54

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
1.11
ISVL
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и DISVX

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DISVX в 4.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
3.51%3.91%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
4.06%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и DISVX

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки DISVX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.19%
ISVL
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и DISVX

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
10.46%
ISVL
DISVX