Сравнение ISVL с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или DISVX.
Основные характеристики
| ISVL | DISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.75% | 4.09% |
| Дох-ть за 1 год | 9.98% | 12.59% |
| Дох-ть за 3 года | 2.28% | 4.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 13.82% | 12.77% |
| Макс. просадка | -30.48% | -60.04% |
| Current Drawdown | -3.03% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между ISVL и DISVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и DISVX
С начала года, ISVL показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 4.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и DISVX
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISVL c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и DISVX
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что сопоставимо с доходностью DISVX в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.76% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.73% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 5.75% | 5.85% | 3.51% | 3.94% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и DISVX
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки DISVX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и DISVX
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 3.99% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.