PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ISVL is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.31%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

ISVL

1 день
1.10%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.65%
6 месяцев
13.29%
1 год
29.05%
3 года*
21.99%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и AVDV

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		9.65%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%6.60%

Correlation

The correlation between ISVL and AVDV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between ISVL and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и AVDV

Секторы
ISVL
AVDV

Промышленность

23.3%
21.3%

Финансовые услуги

20.8%
13.7%

Недвижимость

11.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
14.4%

Сырьевые материалы

9.1%
22.5%

Энергетика

7.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.4%

Технологии

4.7%
6.4%

Здравоохранение

3.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.0%

Коммунальные услуги

1.5%
1.7%

Промышленность

ISVL
23.3%
AVDV
21.3%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
AVDV
13.7%

Недвижимость

ISVL
11.1%
AVDV
1.1%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
AVDV
14.4%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
AVDV
22.5%

Энергетика

ISVL
7.3%
AVDV
10.8%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
AVDV
3.4%

Технологии

ISVL
4.7%
AVDV
6.4%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
AVDV
2.1%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVXISVL с TISVX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIVAVDV с FNDC

Доходность на риск

ISVL vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.87

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.80

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.38

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

13.70

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.87

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ISVL и AVDV

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-43.01%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.19%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-14.17%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-28.08%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.83%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-6.77%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.24%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и AVDV

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 4.49%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.79%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.07%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.54%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.29%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

19.72%

-2.94%

Сравнение комиссий ISVL и AVDV

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и AVDV

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.45%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ISVL and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to ISVL (4.49%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 10.31% for ISVL. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.45% for ISVL.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор