Сравнение ISVL с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
ISVL и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISVL и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и AVDV
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
ISVL vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ISVL
AVDV
Сравнение ISVL c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.78 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.48 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.87 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 16.10 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и AVDV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и AVDV
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и AVDV
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -43.01% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.19% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -28.08% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -7.48% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.88% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.17% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и AVDV
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.26% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.50% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 12.20% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.44% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.15% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 19.76% | -3.00% |