PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVL с AVDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

ISVL и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ISVL и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVL и AVDV

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		1.12%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		6.39%49.37%8.67%16.85%-11.47%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 6.39%.

ISVL

1 день
3.13%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.12%
6 месяцев
7.68%
1 год
33.57%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

AVDV

1 день
3.37%
1 месяц
-9.19%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.02%
1 год
48.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
13.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с VSSISVL с HSCZISVL с TISVX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с AVIVAVDV с FNDC

Сравнение комиссий ISVL и AVDV

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

ISVL vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.64

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.33

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.54

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

14.87

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.64

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.11

Корреляция

Корреляция между ISVL и AVDV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и AVDV

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности AVDV в 2.99%

TTM2025202420232022202120202019
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.66%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.99%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и AVDV

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

ISVLAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-43.01%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.19%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-28.08%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-9.19%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.88%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.14%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и AVDV

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.55% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISVLAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.89%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.07%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

18.40%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.14%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.76%

-3.02%