Сравнение RZV с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RZV и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.84% соответственно.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и DFSVX
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
RZV vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
RZV
DFSVX
Сравнение RZV c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.67 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.56 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.75 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RZV и DFSVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и DFSVX
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и DFSVX
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -66.70% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -15.11% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -27.69% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -52.12% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -5.89% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -9.51% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.09% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и DFSVX
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.46% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 12.88% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 23.35% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.68% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 23.92% | +3.20% |