PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RZG с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с XSMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RZG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Growth, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZG returned 10.14%/yr vs 14.30%/yr for XSMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RZG charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности RZG и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 29.19%, что значительно выше, чем у XSMO с доходностью 22.73%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.14% против 14.30% соответственно.

RZG

1 день
-0.75%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
21.89%
С начала года
29.19%
1 год
37.02%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.14%

XSMO

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
14.09%
С начала года
22.73%
1 год
29.29%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		29.19%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		22.73%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between RZG and XSMO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.85

The correlation between RZG and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZG и XSMO

Секторы
RZG
XSMO

Здравоохранение

22.7%
14.3%

Промышленность

17.1%
18.7%

Технологии

16.6%
22.1%

Финансовые услуги

14.2%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.4%

Недвижимость

4.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.5%

Энергетика

2.7%
2.9%

Сырьевые материалы

0.4%
6.0%

Коммунальные услуги

0.4%
3.5%

Здравоохранение

RZG
22.7%
XSMO
14.3%

Промышленность

RZG
17.1%
XSMO
18.7%

Технологии

RZG
16.6%
XSMO
22.1%

Финансовые услуги

RZG
14.2%
XSMO
12.2%

Потребительский циклический сектор

RZG
9.1%
XSMO
8.6%

Потребительский защитный сектор

RZG
5.4%
XSMO
2.4%

Недвижимость

RZG
4.4%
XSMO
4.9%

Коммуникационные услуги

RZG
3.5%
XSMO
4.5%

Энергетика

RZG
2.7%
XSMO
2.9%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
XSMO
6.0%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
XSMO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с SPMOXSMO с VIOGXSMO с DWASXSMO с FCPVX

Доходность на риск

RZG vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RZGXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.50

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.23

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.31

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

10.55

+3.75

RZG vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа XSMO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RZG и XSMO

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-58.06%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.89%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-24.76%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-29.62%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-39.39%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.90%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-11.08%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.78%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и XSMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.46%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

15.30%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.57%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

22.61%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

24.10%

+0.52%

Сравнение комиссий RZG и XSMO

RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и XSMO

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.44%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RZG and XSMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSMO has higher volatility (5.46%) compared to RZG (4.94%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.30% vs 10.14% for RZG. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.30% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

XSMO has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.44% for RZG.

RZG is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.36% for XSMO.

RZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор