PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RZG с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

RZG и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RZG и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RZG и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		6.17%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.94% против 18.41% соответственно.

RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с IWCRZG с TNARZG с IJR
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий RZG и XMMO

RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

RZG vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.91

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.41

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

11.42

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.19

Корреляция

Корреляция между RZG и XMMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и XMMO

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок RZG и XMMO

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RZGXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-55.37%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.81%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-27.91%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-36.74%

-17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.62%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-9.52%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.70%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 8.32%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RZGXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

9.04%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.39%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

22.03%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

21.27%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

22.11%

+2.50%