Сравнение RZG с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
RZG и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 3.74% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и SOXQ
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
RZG vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
RZG
SOXQ
Сравнение RZG c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.08 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.68 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.79 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 17.49 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.08 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RZG и SOXQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и SOXQ
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что сопоставимо с доходностью SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и SOXQ
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -46.01% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -17.44% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.78% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -13.37% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.78% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 8.32%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 12.69% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 26.33% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 40.14% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 36.10% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 36.10% | -11.49% |