Сравнение RZG с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
RZG и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и SMMV
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
RZG vs. SMMV — Ранг доходности на риск
RZG
SMMV
Сравнение RZG c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.57 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.89 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.80 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 3.40 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.57 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RZG и SMMV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и SMMV
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и SMMV
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -38.77% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -9.62% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -18.00% | -20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.78% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -5.13% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.26% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и SMMV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 3.49% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 6.73% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 13.07% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 13.54% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 15.79% | +8.82% |