Сравнение RZG с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
RZG и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.53% соответственно.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и IVOO
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Доходность на риск
RZG vs. IVOO — Ранг доходности на риск
RZG
IVOO
Сравнение RZG c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.30 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 5.58 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RZG и IVOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и IVOO
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и IVOO
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -42.33% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.17% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -24.22% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -42.33% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.35% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -5.31% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.29% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и IVOO
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.46% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 11.93% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 21.23% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 19.73% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 21.16% | +3.45% |