PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.05%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.05% против 15.35% соответственно.

IVOO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.21%
1 год
24.13%
3 года*
14.43%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.05%
Всё время*
12.34%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
$9.28M$9.32M$9.77M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам IVOO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		17.21%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between IVOO and VOO is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between IVOO and VOO shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOO и VOO

Секторы
IVOO
VOO

Промышленность

25.4%
8.5%

Технологии

17.4%
38.6%

Финансовые услуги

13.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.5%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Недвижимость

7.2%
1.8%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Энергетика

4.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
9.9%

Промышленность

IVOO
25.4%
VOO
8.5%

Технологии

IVOO
17.4%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

IVOO
13.8%
VOO
11.4%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.5%
VOO
9.5%

Здравоохранение

IVOO
8.9%
VOO
8.9%

Недвижимость

IVOO
7.2%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
VOO
1.7%

Энергетика

IVOO
4.6%
VOO
3.0%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.2%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

IVOO
2.8%
VOO
2.2%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.5%
VOO
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMXIVOO с FZFLX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

IVOO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVOO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.88

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.60

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.71

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

11.57

-1.56

IVOO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VOO

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-33.99%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.90%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-18.69%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-24.52%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-33.99%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.19%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.67%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.08%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.89% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.07%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.27%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

12.81%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.96%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

18.03%

+3.13%

Сравнение комиссий IVOO и VOO

IVOO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VOO

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.16%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and VOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to IVOO (3.89%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 11.05% for IVOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IVOO.

IVOO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.04% for VOO.

IVOO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор