PortfoliosLab logo
Сравнение IVOO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOO и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.51%
557.08%
IVOO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOO:

-0.04

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IVOO:

0.10

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IVOO:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVOO:

-0.03

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IVOO:

-0.11

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IVOO:

7.08%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IVOO:

21.71%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IVOO:

-42.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IVOO:

-16.01%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.07% соответственно.


IVOO

С начала года

-8.90%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-8.08%

1 год

-0.36%

5 лет

14.55%

10 лет

8.01%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOO и VOO

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOO: 0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOO: -0.04
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IVOO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOO: 0.10
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IVOO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOO: 1.01
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IVOO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOO: -0.03
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IVOO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOO: -0.11
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.54
IVOO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VOO

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.75%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VOO

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.01%
-9.90%
IVOO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
13.96%
IVOO
VOO