PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.22%/yr vs 18.15%/yr for VOOG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOO показывает доходность 14.13%, а VOOG немного ниже – 13.78%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.22% против 18.15% соответственно.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between IVOO and VOOG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.76

The correlation between IVOO and VOOG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOO и VOOG

Секторы
IVOO
VOOG

Промышленность

25.1%
6.2%

Технологии

15.7%
49.4%

Финансовые услуги

14.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.4%

Здравоохранение

8.6%
5.8%

Недвижимость

7.5%
0.6%

Энергетика

5.5%
0.1%

Сырьевые материалы

4.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.0%

Коммунальные услуги

3.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
18.0%

Промышленность

IVOO
25.1%
VOOG
6.2%

Технологии

IVOO
15.7%
VOOG
49.4%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
VOOG
8.8%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
VOOG
9.4%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
VOOG
5.8%

Недвижимость

IVOO
7.5%
VOOG
0.6%

Энергетика

IVOO
5.5%
VOOG
0.1%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
VOOG
0.4%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
VOOG
1.0%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
VOOG
0.4%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
VOOG
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMXIVOO с FZFLX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

IVOO vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.16

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.91

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.49

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

10.32

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.16

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VOOG

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-32.73%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-13.71%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-22.18%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-32.73%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-32.73%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.08%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.97%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.31%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VOOG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 4.39% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.32%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.41%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.85%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

21.19%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

20.73%

+0.46%

Сравнение комиссий IVOO и VOOG

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VOOG

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and VOOG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (4.39%) compared to VOOG (4.32%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.15% vs 11.22% for IVOO. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.15% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IVOO.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.44% for VOOG.

IVOO is categorized as Small Cap Growth Equities, while VOOG is S&P 500. IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор