PortfoliosLab logo
Сравнение IVOO с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOO и VOOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.51%
701.35%
IVOO
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOO:

-0.04

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

IVOO:

0.10

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

IVOO:

1.01

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

IVOO:

-0.03

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

IVOO:

-0.11

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

IVOO:

7.08%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

IVOO:

21.71%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

IVOO:

-42.33%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

IVOO:

-16.01%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.81% соответственно.


IVOO

С начала года

-8.90%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-8.08%

1 год

-0.36%

5 лет

14.55%

10 лет

8.01%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.25%

1 год

16.68%

5 лет

16.45%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOO и VOOG

И IVOO, и VOOG имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOO: 0.10%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOO и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOO: -0.04
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино IVOO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOO: 0.10
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега IVOO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOO: 1.01
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара IVOO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOO: -0.03
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина IVOO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOO: -0.11
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.65
IVOO
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VOOG

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.75%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VOOG

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.01%
-11.72%
IVOO
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 14.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
16.37%
IVOO
VOOG