Сравнение IVOO с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
IVOO и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или VOOG.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и VOOG
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.01% против 14.84% соответственно.
IVOO
16.69%
0.50%
6.99%
29.34%
11.56%
10.01%
VOOG
31.46%
1.49%
14.22%
37.48%
17.18%
14.84%
Основные характеристики
| IVOO | VOOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.10 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 15.98% | 17.04% |
| Макс. просадка | -42.33% | -32.73% |
| Текущая просадка | -3.54% | -2.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и VOOG
И IVOO, и VOOG имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVOO и VOOG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOO c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и VOOG
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VOOG в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.29% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и VOOG
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и VOOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.46% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.