PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOO с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

IVOO и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOO и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		3.39%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.53% против 15.86% соответственно.

IVOO

1 день
0.80%
1 месяц
-5.35%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.69%
3 года*
12.35%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.53%

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с FZFLXIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий IVOO и VOOG

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

IVOO vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.05

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.76

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.81

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Корреляция

Корреляция между IVOO и VOOG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VOOG

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.31%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VOOG

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOOVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-32.73%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.71%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-32.73%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-32.73%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-9.07%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-5.01%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.54%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 6.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOOVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.28%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.68%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

22.28%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

21.16%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

20.65%

+0.51%