Сравнение IVOO с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
IVOO и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и VIOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOO и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.51% соответственно.
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и VIOV
И IVOO, и VIOV имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOO vs. VIOV — Ранг доходности на риск
IVOO
VIOV
Сравнение IVOO c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOO | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.68 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOO | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IVOO и VIOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и VIOV
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VIOV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и VIOV
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VIOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOO | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -47.36% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -15.50% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -28.44% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -47.36% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -6.14% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -7.45% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.16% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и VIOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOO | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.37% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 13.55% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 23.66% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 22.10% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 23.89% | -2.73% |