Сравнение IVOO с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
IVOO и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или VIOV.
Основные характеристики
| IVOO | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.76% | -3.72% |
| Дох-ть за 1 год | 23.44% | 14.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 6.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.68% | 7.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 16.08% | 21.17% |
| Макс. просадка | -42.33% | -47.36% |
| Current Drawdown | -3.74% | -6.70% |
Корреляция
Корреляция между IVOO и VIOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и VIOV
С начала года, IVOO показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и VIOV
IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOO c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и VIOV
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VIOV в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.21% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.29% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и VIOV
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и VIOV
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.