Сравнение IVOO с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
IVOO и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или VIOG.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и VIOG
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 14.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOO имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции VIOG немного впереди с 10.22%.
IVOO
16.69%
0.50%
6.99%
29.34%
11.56%
10.01%
VIOG
14.51%
0.69%
8.98%
29.64%
10.21%
10.22%
Основные характеристики
| IVOO | VIOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 10.10 | 8.54 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 15.98% | 19.76% |
| Макс. просадка | -42.33% | -41.73% |
| Текущая просадка | -3.54% | -4.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и VIOG
IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVOO и VIOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOO c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и VIOG
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VIOG в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.29% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.07% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и VIOG
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и VIOG
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.