PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOO с VIOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

IVOO и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOO и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		3.39%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		3.68%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.98% соответственно.

IVOO

1 день
0.80%
1 месяц
-5.35%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.69%
3 года*
12.35%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.53%

VIOG

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.73%
1 год
18.36%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VIOVIVOO с VOOGIVOO с FZFLXIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Сравнение комиссий IVOO и VIOG

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Доходность на риск

IVOO vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOVIOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.84

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

5.42

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между IVOO и VIOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VIOG

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VIOG в 0.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.31%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VIOG

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VIOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOOVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-41.73%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.82%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-29.15%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-41.73%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.05%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-7.69%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.43%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VIOG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 6.46%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOOVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.22%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

13.07%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

22.01%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

21.53%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

22.82%

-1.66%