PortfoliosLab logo
Сравнение IVOO с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOO и VIOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.51%
374.67%
IVOO
VIOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOO:

-0.04

VIOG:

-0.13

Коэф-т Сортино

IVOO:

0.10

VIOG:

-0.01

Коэф-т Омега

IVOO:

1.01

VIOG:

1.00

Коэф-т Кальмара

IVOO:

-0.03

VIOG:

-0.11

Коэф-т Мартина

IVOO:

-0.11

VIOG:

-0.34

Индекс Язвы

IVOO:

7.08%

VIOG:

8.92%

Дневная вол-ть

IVOO:

21.71%

VIOG:

23.81%

Макс. просадка

IVOO:

-42.33%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

IVOO:

-16.01%

VIOG:

-19.66%

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 8.01% против 7.46% соответственно.


IVOO

С начала года

-8.90%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-8.08%

1 год

-0.36%

5 лет

14.55%

10 лет

8.01%

VIOG

С начала года

-10.61%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-10.89%

1 год

-2.32%

5 лет

11.83%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOO и VIOG

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOG: 0.15%
График комиссии IVOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOO и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOO c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOO: -0.04
VIOG: -0.13
Коэффициент Сортино IVOO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOO: 0.10
VIOG: -0.01
Коэффициент Омега IVOO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOO: 1.01
VIOG: 1.00
Коэффициент Кальмара IVOO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOO: -0.03
VIOG: -0.11
Коэффициент Мартина IVOO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOO: -0.11
VIOG: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.13
IVOO
VIOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VIOG

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VIOG в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.75%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
1.28%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VIOG

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.01%
-19.66%
IVOO
VIOG

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VIOG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 14.77% и 14.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
14.16%
IVOO
VIOG