Сравнение IVOO с VSPMX
IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, IVOO returned 11.05%/yr vs 11.11%/yr for VSPMX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VSPMX.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и VSPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOO показывает доходность 17.21%, а VSPMX немного выше – 17.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOO имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции VSPMX немного впереди с 11.11%.
IVOO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.05%
- Всё время*
- 12.34%
VSPMX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 17.95%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.28M | $9.32M | $9.77M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IVOO и VSPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 17.21% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 17.95% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
Correlation
The correlation between IVOO and VSPMX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between IVOO and VSPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOO vs. VSPMX — Ранг доходности на риск
IVOO
VSPMX
Сравнение IVOO c VSPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOO | VSPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.83 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 10.30 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOO и VSPMX
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VSPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOO | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -42.04% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -8.82% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -24.27% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -24.27% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -42.04% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.05% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.42% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеют волатильность 3.89% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOO | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.97% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 11.66% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 15.65% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 19.60% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.98% | +0.18% |
Сравнение комиссий IVOO и VSPMX
IVOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSPMX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и VSPMX
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VSPMX в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.16% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.18% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IVOO and VSPMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSPMX has higher volatility (3.97%) compared to IVOO (3.89%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs VSPMX's -42.04%.
VSPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOO и VSPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор