PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOO с VSPMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOO с VSPMX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX).

IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или VSPMX.

Корреляция

Корреляция между IVOO и VSPMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOO:

-0.01

VSPMX:

-0.01

Коэф-т Сортино

IVOO:

0.19

VSPMX:

0.19

Коэф-т Омега

IVOO:

1.02

VSPMX:

1.03

Коэф-т Кальмара

IVOO:

0.02

VSPMX:

0.02

Коэф-т Мартина

IVOO:

0.07

VSPMX:

0.07

Индекс Язвы

IVOO:

7.61%

VSPMX:

7.58%

Дневная вол-ть

IVOO:

21.71%

VSPMX:

21.57%

Макс. просадка

IVOO:

-42.33%

VSPMX:

-42.04%

Текущая просадка

IVOO:

-12.54%

VSPMX:

-12.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOO показывает доходность -5.14%, а VSPMX немного выше – -5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOO имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции VSPMX немного впереди с 8.54%.

IVOO

С начала года

-5.14%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-0.02%

5 лет

13.80%

10 лет

8.52%

VSPMX

С начала года

-5.08%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

-9.91%

1 год

-0.08%

5 лет

13.83%

10 лет

8.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOO и VSPMX

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSPMX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOO и VSPMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOO c VSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет -0.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSPMX равному -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VSPMX

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VSPMX в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.68%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.51%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VSPMX

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VSPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VSPMX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеют волатильность 7.11% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...