PortfoliosLab logo
Сравнение IVOO с VSPMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOO и VSPMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IVOO и VSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOO:

0.22

VSPMX:

0.22

Коэф-т Сортино

IVOO:

0.35

VSPMX:

0.34

Коэф-т Омега

IVOO:

1.05

VSPMX:

1.04

Коэф-т Кальмара

IVOO:

0.12

VSPMX:

0.11

Коэф-т Мартина

IVOO:

0.36

VSPMX:

0.34

Индекс Язвы

IVOO:

7.86%

VSPMX:

7.83%

Дневная вол-ть

IVOO:

22.21%

VSPMX:

22.05%

Макс. просадка

IVOO:

-42.33%

VSPMX:

-42.04%

Текущая просадка

IVOO:

-10.53%

VSPMX:

-10.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOO показывает доходность -2.95%, а VSPMX немного выше – -2.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOO имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции VSPMX немного впереди с 8.67%.


IVOO

С начала года

-2.95%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

-9.66%

1 год

4.85%

3 года

7.57%

5 лет

12.97%

10 лет

8.66%

VSPMX

С начала года

-2.94%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-9.78%

1 год

4.70%

3 года

7.53%

5 лет

12.93%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий IVOO и VSPMX

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSPMX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOO и VSPMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOO c VSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSPMX равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VSPMX

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VSPMX в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.64%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
1.48%1.32%1.27%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VSPMX

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VSPMX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VSPMX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеют волатильность 6.04% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...