PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

IVOO — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400 Index. IVOO запущен 7 сент. 2010 г. и имеет комиссию в 0.10%.

Информация о ETF

ISIN

US9219328856

CUSIP

921932885

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 сент. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IVOO составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IVOO с VOO IVOO с VO IVOO с IJH IVOO с VIOV IVOO с FZFLX IVOO с VIOG IVOO с VOOG IVOO с VTWO IVOO с VSPMX IVOO с SWMCX
Популярные сравнения:
IVOO с VOO IVOO с VO IVOO с IJH IVOO с VIOV IVOO с FZFLX IVOO с VIOG IVOO с VOOG IVOO с VTWO IVOO с VSPMX IVOO с SWMCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) показал доход в -1.51% с начала года и 2.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVOO составила 8.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

IVOO

С начала года

-1.51%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

-4.90%

1 год

2.22%

5 лет

15.90%

10 лет

8.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.81%-4.22%-5.59%-2.41%7.52%-1.51%
2024-1.72%5.81%5.65%-6.00%4.46%-1.65%5.86%-0.15%1.18%-0.77%8.88%-7.04%13.97%
20239.37%-1.86%-3.30%-0.72%-3.21%9.18%4.07%-2.95%-5.21%-5.37%8.58%8.71%16.45%
2022-7.16%1.14%1.32%-7.17%0.79%-9.67%10.95%-3.16%-9.17%10.48%6.16%-5.67%-13.17%
20211.39%6.82%4.92%4.30%0.23%-1.08%0.32%1.99%-4.00%5.93%-2.99%5.06%24.61%
2020-2.58%-9.42%-20.44%14.36%7.20%1.21%4.69%3.45%-3.29%2.37%14.20%6.53%13.61%
201910.49%4.30%-0.61%4.02%-8.07%7.80%1.02%-4.07%3.04%1.10%3.01%2.76%26.18%
20182.77%-4.45%1.09%-0.43%4.15%0.45%1.69%3.23%-1.16%-9.56%3.08%-11.35%-11.33%
20171.84%2.60%-0.43%0.77%-0.45%1.59%0.96%-1.62%3.91%2.26%3.84%0.15%16.37%
2016-5.72%1.33%8.63%1.24%2.24%0.02%4.68%0.46%-0.41%-2.86%8.08%1.90%20.37%
2015-1.14%5.11%1.25%-1.42%1.72%-1.27%0.10%-5.62%-3.15%5.48%1.38%-4.14%-2.31%
2014-2.32%4.94%0.32%-1.55%1.74%4.16%-4.35%5.12%-4.48%3.50%1.83%0.83%9.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVOO составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.10
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.

1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.67$1.56$1.18$1.29$1.09$0.96$1.04$0.88$0.78$0.76$0.68$0.61

Дивидендный доход

1.62%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.60$1.56
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.44$1.18
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.41$1.29
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$1.09
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.39$0.96
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.36$1.04
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.88
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.78
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.22$0.68
2014$0.61$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF показал максимальную просадку в 42.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF составляет 9.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.33%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-26.27%2 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.11319 мар. 2012 г.220
-24.08%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.79%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.41512 февр. 2024 г.561
-23.23%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.312

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...