Сравнение IVOO с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IVOO и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или VO.
Корреляция
Корреляция между IVOO и VO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и VO
Основные характеристики
IVOO:
0.93
VO:
1.34
IVOO:
1.38
VO:
1.86
IVOO:
1.17
VO:
1.24
IVOO:
1.81
VO:
1.63
IVOO:
5.15
VO:
7.86
IVOO:
2.90%
VO:
2.15%
IVOO:
16.10%
VO:
12.61%
IVOO:
-42.33%
VO:
-58.89%
IVOO:
-8.25%
VO:
-7.15%
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 15.33%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IVOO – 9.58% и акции VO – 9.58%.
IVOO
13.43%
-3.08%
7.05%
13.40%
10.19%
9.58%
VO
15.33%
-3.45%
9.49%
15.89%
9.97%
9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и VO
IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOO c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и VO
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VO в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.33% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.88% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и VO
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и VO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.