PortfoliosLab logo
Сравнение IVOO с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOO и IJH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVOO и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.51%
361.07%
IVOO
IJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOO:

-0.04

IJH:

-0.04

Коэф-т Сортино

IVOO:

0.10

IJH:

0.10

Коэф-т Омега

IVOO:

1.01

IJH:

1.01

Коэф-т Кальмара

IVOO:

-0.03

IJH:

-0.04

Коэф-т Мартина

IVOO:

-0.11

IJH:

-0.12

Индекс Язвы

IVOO:

7.08%

IJH:

7.10%

Дневная вол-ть

IVOO:

21.71%

IJH:

21.56%

Макс. просадка

IVOO:

-42.33%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

IVOO:

-16.01%

IJH:

-16.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOO показывает доходность -8.90%, а IJH немного ниже – -8.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOO имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции IJH немного впереди с 8.03%.


IVOO

С начала года

-8.90%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-8.08%

1 год

-0.36%

5 лет

14.55%

10 лет

8.01%

IJH

С начала года

-8.93%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-0.57%

5 лет

14.54%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOO и IJH

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOO: 0.10%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJH: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOO и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOO c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOO: -0.04
IJH: -0.04
Коэффициент Сортино IVOO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOO: 0.10
IJH: 0.10
Коэффициент Омега IVOO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOO: 1.01
IJH: 1.01
Коэффициент Кальмара IVOO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOO: -0.03
IJH: -0.04
Коэффициент Мартина IVOO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOO: -0.11
IJH: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет -0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.04
IVOO
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и IJH

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IJH в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.75%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.47%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и IJH

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.01%
-16.05%
IVOO
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и IJH

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 14.77% и 14.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
14.59%
IVOO
IJH