Сравнение RZG с IVOG
RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth while IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZG returned 11.02%/yr vs 11.92%/yr for IVOG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RZG charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности RZG и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям IVOG по среднегодовой доходности: 11.02% против 11.92% соответственно.
RZG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 28.86%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 40.41%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.02%
IVOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам RZG и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 28.86% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 18.88% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Correlation
The correlation between RZG and IVOG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between RZG and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZG vs. IVOG — Ранг доходности на риск
RZG
IVOG
Сравнение RZG c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZG | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 2.97 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 11.57 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZG и IVOG
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZG | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -39.32% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -9.69% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | -25.61% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -29.31% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -39.32% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -5.86% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.49% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и IVOG
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZG | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.76% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 13.87% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 17.68% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 20.70% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 20.61% | +4.04% |
Сравнение комиссий RZG и IVOG
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и IVOG
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IVOG в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.54% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.44% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
RZG and IVOG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOG has higher volatility (5.76%) compared to RZG (5.47%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs IVOG's -39.32%.
On 10-year performance, IVOG leads with 11.92% vs 11.02% for RZG. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVOG has performed better with a 11.92% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.
IVOG has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.44% for RZG.
RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.15% for IVOG.
RZG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZG и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор