Сравнение RZG с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
RZG и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям IVOG по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.63% соответственно.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и IVOG
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.
Доходность на риск
RZG vs. IVOG — Ранг доходности на риск
RZG
IVOG
Сравнение RZG c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.55 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.70 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 7.36 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RZG и IVOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и IVOG
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и IVOG
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -39.32% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.76% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -29.31% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -39.32% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.49% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -5.93% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.18% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и IVOG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 7.64% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 13.33% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 22.33% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 20.52% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 20.52% | +4.09% |