PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOG с RFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOG с RFG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).

IVOG и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOG или RFG.

Корреляция

Корреляция между IVOG и RFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

-0.17

RFG:

-0.30

Коэф-т Сортино

IVOG:

-0.06

RFG:

-0.27

Коэф-т Омега

IVOG:

0.99

RFG:

0.97

Коэф-т Кальмара

IVOG:

-0.14

RFG:

-0.27

Коэф-т Мартина

IVOG:

-0.41

RFG:

-0.77

Индекс Язвы

IVOG:

8.42%

RFG:

9.52%

Дневная вол-ть

IVOG:

22.89%

RFG:

24.40%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

RFG:

-51.93%

Текущая просадка

IVOG:

-13.30%

RFG:

-13.62%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции IVOG превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 8.46% против 6.45% соответственно.

IVOG

С начала года

-5.36%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-3.77%

5 лет

11.36%

10 лет

8.46%

RFG

С начала года

-4.80%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-7.24%

5 лет

11.55%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOG и RFG

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.

RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и RFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг риск-скорректированной доходности RFG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа RFG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и RFG

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности RFG в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.83%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.32%0.38%0.99%0.78%0.26%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%0.60%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и RFG

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и RFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и RFG

Загрузка...