PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOG с AIVSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOG с AIVSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOG или AIVSX.

Корреляция

Корреляция между IVOG и AIVSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

0.06

AIVSX:

0.85

Коэф-т Сортино

IVOG:

0.25

AIVSX:

1.36

Коэф-т Омега

IVOG:

1.03

AIVSX:

1.20

Коэф-т Кальмара

IVOG:

0.05

AIVSX:

0.96

Коэф-т Мартина

IVOG:

0.15

AIVSX:

3.76

Индекс Язвы

IVOG:

8.53%

AIVSX:

4.45%

Дневная вол-ть

IVOG:

23.17%

AIVSX:

18.55%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

AIVSX:

-50.43%

Текущая просадка

IVOG:

-8.45%

AIVSX:

-1.78%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.81% соответственно.

IVOG

С начала года

-0.06%

1 месяц

15.09%

6 месяцев

-2.88%

1 год

1.30%

5 лет

13.58%

10 лет

8.82%

AIVSX

С начала года

3.93%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

5.21%

1 год

15.75%

5 лет

17.74%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOG и AIVSX

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и AIVSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг риск-скорректированной доходности AIVSX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AIVSX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и AIVSX

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AIVSX в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.79%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		1.04%1.07%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.08%11.76%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и AIVSX

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и AIVSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и AIVSX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...