PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVOG с AIVSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOG и AIVSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IVOG и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.57%
1.82%
IVOG
AIVSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

1.12

AIVSX:

1.27

Коэф-т Сортино

IVOG:

1.62

AIVSX:

1.58

Коэф-т Омега

IVOG:

1.20

AIVSX:

1.27

Коэф-т Кальмара

IVOG:

1.76

AIVSX:

1.72

Коэф-т Мартина

IVOG:

5.63

AIVSX:

9.44

Индекс Язвы

IVOG:

3.28%

AIVSX:

1.98%

Дневная вол-ть

IVOG:

16.54%

AIVSX:

14.78%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

AIVSX:

-50.56%

Текущая просадка

IVOG:

-7.60%

AIVSX:

-10.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOG показывает доходность 16.61%, а AIVSX немного ниже – 16.46%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.12% соответственно.


IVOG

С начала года

16.61%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

4.20%

1 год

16.71%

5 лет

10.06%

10 лет

9.75%

AIVSX

С начала года

16.46%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

1.65%

1 год

17.25%

5 лет

12.69%

10 лет

12.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOG и AIVSX

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.


AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии IVOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVOG c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVOG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.121.27
Коэффициент Сортино IVOG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.621.58
Коэффициент Омега IVOG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.27
Коэффициент Кальмара IVOG, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.761.72
Коэффициент Мартина IVOG, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.639.44
IVOG
AIVSX

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
1.27
IVOG
AIVSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и AIVSX

IVOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.00%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%0.66%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
0.80%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.06%11.66%9.04%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и AIVSX

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и AIVSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.60%
-10.00%
IVOG
AIVSX

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и AIVSX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 5.36%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.36%
9.24%
IVOG
AIVSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab