PortfoliosLab logo
Сравнение IVOG с AIVSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOG и AIVSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVOG и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
356.63%
486.70%
IVOG
AIVSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

-0.22

AIVSX:

0.62

Коэф-т Сортино

IVOG:

-0.16

AIVSX:

0.98

Коэф-т Омега

IVOG:

0.98

AIVSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

IVOG:

-0.19

AIVSX:

0.66

Коэф-т Мартина

IVOG:

-0.63

AIVSX:

2.72

Индекс Язвы

IVOG:

7.90%

AIVSX:

4.20%

Дневная вол-ть

IVOG:

22.84%

AIVSX:

18.39%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

AIVSX:

-50.43%

Текущая просадка

IVOG:

-17.22%

AIVSX:

-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.96% соответственно.


IVOG

С начала года

-9.64%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-9.80%

1 год

-4.68%

5 лет

12.15%

10 лет

7.86%

AIVSX

С начала года

-3.81%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-2.12%

1 год

12.10%

5 лет

16.18%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOG и AIVSX

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.


График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIVSX: 0.57%
График комиссии IVOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOG: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и AIVSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

AIVSX
Ранг риск-скорректированной доходности AIVSX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOG: -0.22
AIVSX: 0.62
Коэффициент Сортино IVOG, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOG: -0.16
AIVSX: 0.98
Коэффициент Омега IVOG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOG: 0.98
AIVSX: 1.14
Коэффициент Кальмара IVOG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOG: -0.19
AIVSX: 0.66
Коэффициент Мартина IVOG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOG: -0.63
AIVSX: 2.72

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AIVSX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.62
IVOG
AIVSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и AIVSX

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AIVSX в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.87%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
1.12%1.07%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.08%11.76%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и AIVSX

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и AIVSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.22%
-9.09%
IVOG
AIVSX

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и AIVSX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
13.24%
IVOG
AIVSX