PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOG с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOG с IVOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both exchange-traded funds - IVOG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while IVOV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOG returned 11.11%/yr vs 10.59%/yr for IVOV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 15.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOG имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции IVOV немного отстают с 10.59%.

IVOG

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
14.45%
С начала года
19.43%
1 год
25.12%
3 года*
15.57%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.11%
Всё время*
12.42%

IVOV

1 день
-0.59%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
7.20%
С начала года
15.10%
1 год
23.28%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVOG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
$3.90M$3.52M$3.35M

IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
$1.01M$1.07M$1.43M

Сравнение доходности по годам IVOG и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.43%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		15.10%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between IVOG and IVOV is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between IVOG and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с VOOIVOG с RFGIVOG с FCNTXIVOG с VOOGIVOG с AIVSX
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с SLYVIVOV с VBR

Доходность на риск

IVOG vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVOG c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOGIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.57

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.37

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.21

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

7.87

+1.52

IVOG vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOG и IVOV

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOGIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-45.99%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.58%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-22.61%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-22.61%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-45.99%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.59%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.38%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.96%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOGIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.64%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

10.46%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

14.91%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

19.27%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

21.65%

-1.03%

Сравнение комиссий IVOG и IVOV

И IVOG, и IVOV имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и IVOV

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IVOV в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.58%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IVOG and IVOV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOG has higher volatility (4.68%) compared to IVOV (3.64%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs IVOV's -45.99%.

On 10-year performance, IVOG leads with 11.11% vs 10.59% for IVOV. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOG has performed better with a 11.11% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG and IVOV have the same expense ratio: 0.10% per year.

IVOV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.54% for IVOG.

IVOG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IVOV is Mid Cap Value Equities. IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index.

IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOG и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор