Сравнение IVOG с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
IVOG и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOG и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции IVOG превзошли акции IVOV по среднегодовой доходности: 10.63% против 10.02% соответственно.
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и IVOV
IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOG vs. IVOV — Ранг доходности на риск
IVOG
IVOV
Сравнение IVOG c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOG | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.63 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.04 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.91 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 3.45 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOG | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.63 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IVOG и IVOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и IVOV
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и IVOV
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOG | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -45.99% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.63% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -22.61% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -45.99% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -7.12% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.46% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.88% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOG | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.27% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 11.46% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 20.80% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 19.55% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 21.72% | -1.20% |