PortfoliosLab logo
Сравнение IVOG с IVOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOG и IVOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IVOG и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
356.63%
337.99%
IVOG
IVOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

-0.22

IVOV:

0.16

Коэф-т Сортино

IVOG:

-0.16

IVOV:

0.38

Коэф-т Омега

IVOG:

0.98

IVOV:

1.05

Коэф-т Кальмара

IVOG:

-0.19

IVOV:

0.15

Коэф-т Мартина

IVOG:

-0.63

IVOV:

0.54

Индекс Язвы

IVOG:

7.90%

IVOV:

6.39%

Дневная вол-ть

IVOG:

22.84%

IVOV:

20.96%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

IVOV:

-45.99%

Текущая просадка

IVOG:

-17.22%

IVOV:

-14.93%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOG имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции IVOV немного отстают с 7.67%.


IVOG

С начала года

-9.64%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-9.80%

1 год

-4.68%

5 лет

12.15%

10 лет

7.86%

IVOV

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

-6.75%

1 год

3.97%

5 лет

16.66%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOG и IVOV

И IVOG, и IVOV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOG: 0.15%
График комиссии IVOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и IVOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

IVOV
Ранг риск-скорректированной доходности IVOV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOG: -0.22
IVOV: 0.16
Коэффициент Сортино IVOG, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOG: -0.16
IVOV: 0.38
Коэффициент Омега IVOG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOG: 0.98
IVOV: 1.05
Коэффициент Кальмара IVOG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOG: -0.19
IVOV: 0.15
Коэффициент Мартина IVOG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOG: -0.63
IVOV: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IVOV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.16
IVOG
IVOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и IVOV

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IVOV в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.87%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.90%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.36%1.66%1.47%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и IVOV

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и IVOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.22%
-14.93%
IVOG
IVOV

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
14.22%
IVOG
IVOV