Сравнение IVOG с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
IVOG и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOG или IVOV.
Основные характеристики
| IVOG | IVOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.38% | 1.40% |
| Дох-ть за 1 год | 28.95% | 17.49% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 3.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.18% | 9.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.41% | 8.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 17.01% |
| Макс. просадка | -39.32% | -45.99% |
| Current Drawdown | -1.83% | -2.64% |
Корреляция
Корреляция между IVOG и IVOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и IVOV
С начала года, IVOG показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции IVOG превзошли акции IVOV по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и IVOV
И IVOG, и IVOV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOG c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и IVOV
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IVOV в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 1.01% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% | 0.66% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.50% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и IVOV
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и IVOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеют волатильность 4.58% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.