PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOG с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOG с FCNTX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOG или FCNTX.

Корреляция

Корреляция между IVOG и FCNTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

0.06

FCNTX:

0.81

Коэф-т Сортино

IVOG:

0.25

FCNTX:

1.37

Коэф-т Омега

IVOG:

1.03

FCNTX:

1.19

Коэф-т Кальмара

IVOG:

0.05

FCNTX:

1.01

Коэф-т Мартина

IVOG:

0.15

FCNTX:

3.46

Индекс Язвы

IVOG:

8.53%

FCNTX:

5.80%

Дневная вол-ть

IVOG:

23.17%

FCNTX:

22.14%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

IVOG:

-8.45%

FCNTX:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 8.82% против 15.18% соответственно.

IVOG

С начала года

-0.06%

1 месяц

15.09%

6 месяцев

-2.88%

1 год

1.30%

5 лет

13.58%

10 лет

8.82%

FCNTX

С начала года

4.09%

1 месяц

14.50%

6 месяцев

5.81%

1 год

18.42%

5 лет

18.56%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOG и FCNTX

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и FCNTX

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FCNTX в 4.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.79%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.80%4.19%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.08%3.81%5.33%7.55%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и FCNTX

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и FCNTX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 6.20%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...