PortfoliosLab logo
Сравнение IVOG с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOG и FCNTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVOG и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
356.63%
572.94%
IVOG
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

-0.22

FCNTX:

0.38

Коэф-т Сортино

IVOG:

-0.16

FCNTX:

0.67

Коэф-т Омега

IVOG:

0.98

FCNTX:

1.09

Коэф-т Кальмара

IVOG:

-0.19

FCNTX:

0.42

Коэф-т Мартина

IVOG:

-0.63

FCNTX:

1.43

Индекс Язвы

IVOG:

7.90%

FCNTX:

5.84%

Дневная вол-ть

IVOG:

22.84%

FCNTX:

22.21%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

IVOG:

-17.22%

FCNTX:

-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.54% соответственно.


IVOG

С начала года

-9.64%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-9.80%

1 год

-4.68%

5 лет

12.15%

10 лет

7.86%

FCNTX

С начала года

-4.42%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-6.11%

1 год

10.75%

5 лет

15.72%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOG и FCNTX

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.


График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%
График комиссии IVOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOG: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOG: -0.22
FCNTX: 0.38
Коэффициент Сортино IVOG, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOG: -0.16
FCNTX: 0.67
Коэффициент Омега IVOG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOG: 0.98
FCNTX: 1.09
Коэффициент Кальмара IVOG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOG: -0.19
FCNTX: 0.42
Коэффициент Мартина IVOG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOG: -0.63
FCNTX: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.38
IVOG
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и FCNTX

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FCNTX в 0.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.87%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и FCNTX

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.22%
-11.32%
IVOG
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и FCNTX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 15.18% и 14.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
14.63%
IVOG
FCNTX