PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOG с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IVOG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOG или VOO.

Корреляция

Корреляция между IVOG и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

-0.04

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

IVOG:

0.22

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

IVOG:

1.03

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

IVOG:

0.03

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

IVOG:

0.09

VOO:

3.05

Индекс Язвы

IVOG:

8.51%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

IVOG:

23.16%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IVOG:

-9.59%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.68% против 12.77% соответственно.

IVOG

С начала года

-1.31%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-1.03%

5 лет

13.30%

10 лет

8.68%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOG и VOO

IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и VOO

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.80%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и VOO

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и VOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...