Сравнение IVOG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IVOG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOG или VOO.
Основные характеристики
| IVOG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.38% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 28.95% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.18% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.41% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 11.57% |
| Макс. просадка | -39.32% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.83% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между IVOG и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и VOO
С начала года, IVOG показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и VOO
IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и VOO
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 1.01% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% | 0.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и VOO
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и VOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.