Сравнение IVOG с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IVOG и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOG или VO.
Основные характеристики
| IVOG | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.38% | 5.29% |
| Дох-ть за 1 год | 28.95% | 19.99% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 3.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.18% | 10.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.41% | 9.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 13.01% |
| Макс. просадка | -39.32% | -58.89% |
| Current Drawdown | -1.83% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между IVOG и VO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и VO
С начала года, IVOG показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции IVOG превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и VO
IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOG c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и VO
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VO в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 1.01% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% | 0.66% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.54% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и VO
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и VO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.