PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOG с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOG с VOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOG returned 11.61%/yr vs 12.18%/yr for VOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IVOG charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 8.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOG имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции VOT немного впереди с 12.18%.

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%

VOT

1 день
-0.83%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.39%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.36%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOG и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.39%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between IVOG and VOT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between IVOG and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOG и VOT

Секторы
IVOG
VOT

Промышленность

30.9%
23.7%

Технологии

21.9%
28.9%

Здравоохранение

13.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.9%

Финансовые услуги

7.3%
6.8%

Недвижимость

5.5%
4.8%

Энергетика

3.7%
2.7%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.8%

Промышленность

IVOG
30.9%
VOT
23.7%

Технологии

IVOG
21.9%
VOT
28.9%

Здравоохранение

IVOG
13.5%
VOT
9.3%

Потребительский циклический сектор

IVOG
8.0%
VOT
13.9%

Финансовые услуги

IVOG
7.3%
VOT
6.8%

Недвижимость

IVOG
5.5%
VOT
4.8%

Энергетика

IVOG
3.7%
VOT
2.7%

Сырьевые материалы

IVOG
3.6%
VOT
1.8%

Потребительский защитный сектор

IVOG
2.1%
VOT
0.8%

Коммунальные услуги

IVOG
2.0%
VOT
3.5%

Коммуникационные услуги

IVOG
1.5%
VOT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOGIVOG с AIVSX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

IVOG vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOGVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.72

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.10

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

0.72

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

2.14

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOG vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOGVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.72

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IVOG и VOT

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOGVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-60.16%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-15.96%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-21.77%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-37.19%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-37.19%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-9.96%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.32%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и VOT

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOGVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.37%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.36%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.81%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

21.36%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

20.99%

-0.40%

Сравнение комиссий IVOG и VOT

IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и VOT

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

IVOG and VOT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOG has higher volatility (5.18%) compared to VOT (4.37%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.18% vs 11.61% for IVOG. On fees, VOT is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.18% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IVOG.

VOT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.54% for IVOG.

IVOG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for IVOG and 0.07% for VOT.

IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOG и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор