PortfoliosLab logo
Сравнение IVOG с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOG и VOT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVOG и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
358.33%
430.74%
IVOG
VOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

-0.14

VOT:

0.54

Коэф-т Сортино

IVOG:

-0.04

VOT:

0.89

Коэф-т Омега

IVOG:

1.00

VOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

IVOG:

-0.12

VOT:

0.54

Коэф-т Мартина

IVOG:

-0.40

VOT:

2.03

Индекс Язвы

IVOG:

7.82%

VOT:

5.83%

Дневная вол-ть

IVOG:

22.84%

VOT:

21.91%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

IVOG:

-16.91%

VOT:

-11.34%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.32% соответственно.


IVOG

С начала года

-9.30%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-9.75%

1 год

-4.71%

5 лет

12.25%

10 лет

7.91%

VOT

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-0.76%

1 год

9.95%

5 лет

12.18%

10 лет

9.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOG и VOT

IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOG: 0.15%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOG: -0.14
VOT: 0.54
Коэффициент Сортино IVOG, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOG: -0.04
VOT: 0.89
Коэффициент Омега IVOG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOG: 1.00
VOT: 1.12
Коэффициент Кальмара IVOG, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOG: -0.12
VOT: 0.54
Коэффициент Мартина IVOG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOG: -0.40
VOT: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.54
IVOG
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и VOT

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VOT в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.87%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и VOT

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.91%
-11.34%
IVOG
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и VOT

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 15.20% и 15.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
15.05%
IVOG
VOT